Análisis de beneficios del comercio de arbitraje

En el mercado de divisas, las transacciones de carry no sólo pueden generar ingresos por intereses a partir de la diferencia de precios, sino también obtener ingresos en divisas a partir de las fluctuaciones en los tipos de interés de las dos monedas.

El ejemplo es el siguiente: USD/JPY está al precio de 115,00. Usted compra 1 dólar estadounidense, paga 115,00 yenes al mismo tiempo y deposita 1 dólar estadounidense en una institución bancaria estadounidense. Un año después, el tipo de cambio dólar-yen subió a 65.433. En este punto, debe finalizar la operación de arbitraje.

Si la tasa de interés en Estados Unidos es 5% y la tasa de interés en Japón es 0, entonces 1*5%=0,05. Entonces habrá 65.438 USD + 0,05. Ahora se puede cambiar 1 USD por 125,00 yenes, y 0,05 USD se pueden cambiar por (0,05 * 125,00 = 6,2500) 6,2500 yenes. * * * Hay 131,25 yenes. En comparación con los 115,00 anteriores (131,25-115,00 = 16,25 yenes), el interés que gana aquí es 6,25 yenes, pero la fluctuación del tipo de cambio que gana es 65433

set La esencia. del comercio de tasas de interés es encontrar la diferencia de tasas de interés entre dos monedas. Debido a que la tasa de oferta interbancaria de Londres (LIBOR) es un estándar internacional, en términos generales, los corredores internacionales de capital global con sede en el Reino Unido y la plataforma GFPC proporcionarán ingresos por intereses superiores al precio promedio del mercado.

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