Estándares de compensación para arbitraje intertemporal en transacciones de arbitraje

1. Punto de cierre del arbitraje: cuando el diferencial no alcanza el objetivo de beneficio esperado dentro de un cierto período de tiempo, puede considerar cerrar la posición. Por ejemplo, si se compra un contrato de futuros de cobre en marzo y se vende un contrato de futuros de cobre en mayo, la diferencia de precio entre los dos es de 3.000 yuanes. Se espera que la diferencia de precio se amplíe a más de 4.000 yuanes. Si la diferencia de precio real no alcanza los 4000 yuanes dentro de un cierto período de tiempo, puede considerar cerrar la posición.

2. Punto de stop loss de arbitraje: cuando la diferencia de precio fluctúa más allá de un cierto rango, puede considerar cerrar la posición. Por ejemplo, si se compra un contrato de futuros de cobre en marzo y se vende un contrato de futuros de cobre en mayo, la diferencia de precio entre los dos es de 3.000 yuanes y se espera que la diferencia de precio se reduzca a menos de 2.500 yuanes. Si la diferencia de precio real no se reduce a menos de 2500 yuanes dentro de un cierto período de tiempo, puede considerar cerrar la posición.