¿Cómo pueden los bancos comerciales crear un mecanismo rápido de alerta de riesgos y fortalecer la alerta de riesgos y el control temprano?

2. Establecer y mejorar el sistema de indicadores de prevención del riesgo de crédito.

(1) Utilizar los datos estadísticos de la empresa sobre estos indicadores para evaluar exhaustivamente la situación de la empresa mediante una combinación de análisis cuantitativo y análisis cualitativo, y proporcionar alerta temprana para las actividades crediticias de los bancos comerciales mediante el seguimiento de la empresa. Este sistema de indicadores suele incluir los siguientes aspectos:

(1) Indicador de solvencia empresarial. El índice circulante, también conocido como índice de capital de trabajo, es el índice entre los activos circulantes de una empresa y sus pasivos circulantes. El índice rápido, también conocido como índice de prueba ácida, es la relación entre activos rápidos y pasivos circulantes. La relación activo-pasivo se refiere a la relación entre el pasivo total y el activo neto total.

(2) Indicadores de rentabilidad empresarial. Retorno de los activos, también conocido como retorno de la inversión. Se utiliza para medir la capacidad de una empresa para utilizar todos sus activos de forma eficaz. La fórmula de cálculo es: Rendimiento de los activos = beneficio neto después de impuestos/(activos totales - activos intangibles)

El margen de beneficio de ventas se refiere a la relación entre los beneficios después de impuestos de una empresa y los ingresos por ventas.

(3) Índice de capacidad operativa empresarial. La rotación de inventario es la relación entre el costo de los bienes vendidos y el inventario promedio. Entre ellos, inventario promedio = (inventario inicial + inventario final)/2

La tasa de rotación de cuentas por cobrar, también llamada tasa de cobro, se refiere a la relación entre las ventas netas a crédito y las cuentas por cobrar promedio.

(2) Análisis integral de indicadores crediticios para determinar ponderaciones y niveles de riesgo crediticio. La identificación oportuna y efectiva de señales de alerta temprana, el análisis de varios indicadores de alerta temprana crediticia y la identificación de señales de alerta temprana son contenidos importantes y vínculos clave en la construcción de un sistema de riesgo crediticio. Los métodos de análisis más utilizados incluyen análisis comparativo, análisis de tendencias, análisis de proporciones, etc. Clasifique los riesgos crediticios y califique los indicadores individuales utilizando un promedio ponderado. Al calcular el índice de riesgo integral de la capa objetivo, se puede reflejar la situación general y el estado de alerta temprana del riesgo crediticio del cliente. La fórmula de cálculo es la siguiente:

Según el índice de riesgo del modelo de alerta temprana, el nivel de riesgo crediticio del cliente y el estado de alerta temprana se pueden establecer en el nivel 5. La comparación del índice de riesgo crediticio del cliente, el nivel de riesgo y el estado de advertencia se muestra en la Tabla 2.

En la tabla, no solo puede obtener el riesgo general y el estado de alerta temprana del riesgo crediticio del cliente, sino también determinar el riesgo respectivo y el estado de alerta temprana en función del índice de riesgo de los indicadores de riesgo estándar.

Por lo tanto, los bancos comerciales deberían centrarse en cultivar talentos con experiencia en sistemas de indicadores de alerta temprana, tecnología informática, gestión financiera, análisis de riesgos, etc. y utilizar su rica experiencia y métodos de análisis efectivos para resumir y analizar los riesgos crediticios y descubrir señales de alerta temprana de manera oportuna. La identificación de señales de alerta temprana puede ayudar a descubrir y predecir problemas crediticios y tendencias de desarrollo, y determinar la probabilidad de reembolso total y puntual del préstamo. Por ejemplo, en 2007, Jinlong Co., Ltd. solicitó un enorme préstamo al ICBC para comprar materias primas. A principios de 2008, ICBC descubrió que la situación financiera de la empresa era mala y que su tasa de utilización de fondos no era científica, por lo que detuvo rápidamente la implementación del proyecto de préstamo. Más tarde, el Grupo Jinlong colapsó debido a problemas de gestión e ICBC tomó medidas oportunas para evitar grandes pérdidas. Se puede ver que los directores de los bancos siempre deben prestar atención y captar, juzgar y analizar las señales de alerta temprana de manera objetiva y tranquila, para prevenir eficazmente los riesgos crediticios.

3. Establecer un sistema eficaz de evaluación de riesgos basado en la situación real.

La evaluación de riesgos se refiere al análisis y evaluación del estado del riesgo en el proceso crediticio, con el propósito de aclarar la gestión de riesgos, tomar medidas efectivas de gestión de control crediticio y prevenir o reducir riesgos. Existen dos métodos para evaluar el riesgo crediticio bancario: cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo puede utilizar algunos sistemas de indicadores de riesgo bancario nacionales o internacionales de uso común para evaluarlo. Por ejemplo, el Acuerdo de Basilea estipula claramente que el índice de adecuación de capital de los bancos comerciales debe medirse como el índice de capital sobre los activos totales ponderados por riesgo, que no debe ser inferior al 8%. Los modelos de análisis cuantitativo se utilizan ampliamente, como el análisis de riesgo de cartera y los modelos de análisis de rendimiento en la gestión del riesgo crediticio bancario.

El análisis cuantitativo puede proporcionar un análisis de datos científicamente preciso.

En el proceso de evaluación del riesgo crediticio, además de expertos en crédito bancario, también se debe contratar personal interno y externo, como expertos en operaciones y gestión, expertos financieros y expertos financieros de compañías de valores, para realizar evaluaciones integrales de los préstamos. riesgos y realizar inspecciones periódicas para ayudar a los clientes a descubrir algunos problemas en la operación y gestión y presentar sugerencias razonables para resolver los problemas, a fin de frenar eficazmente los riesgos crediticios y cortarlos de raíz.

4. Establecer un mecanismo rápido de alerta temprana y rectificación y mejorar el sistema de toma de decisiones de alerta temprana.

A juzgar por la situación de nuestro país, la detección temprana y el manejo de los riesgos crediticios es un eslabón débil en la supervisión de los bancos comerciales. Especialmente en términos de eliminación oportuna, en muchos casos no se pueden tomar medidas efectivas debido a limitaciones de fondos, políticas, etc., lo que dificulta la solución de problemas que ya son graves durante mucho tiempo. En los últimos años, el colapso o la quiebra de algunas instituciones financieras como Bank of China Trust Company, Guangdong State Investment Corporation y Southern Securities Company han demostrado elocuentemente este punto. Establecer y mejorar un mecanismo rápido de alerta temprana y rectificación basado en el índice de adecuación del capital y dividir el crédito en varias situaciones según el nivel del índice de adecuación crediticia. Las autoridades reguladoras tomarán diferentes medidas regulatorias preventivas en consecuencia para controlar los riesgos crediticios de los bancos. Por ejemplo, según la solvencia, capacidad operativa y rentabilidad de los clientes de crédito, se dividen en cinco niveles: buen crédito, crédito promedio, crédito ligeramente riesgoso, riesgo crediticio moderado y amenaza crediticia grave. Se adoptan diferentes medidas regulatorias para diferentes situaciones crediticias. Cuando la calificación crediticia integral sea de crédito de microriesgo, el plan de tratamiento deberá determinarse en un plazo de 60 días e ingresarse al sistema de alerta temprana.

En resumen, al construir un sistema de alerta temprana de riesgos, podemos monitorear y analizar dinámicamente los indicadores relevantes, las actividades operativas y las tendencias de riesgo integrales de los bancos comerciales, analizar y descubrir riesgos potenciales, prevenir eficazmente los riesgos crediticios y mejorar la eficiencia del funcionamiento de los bancos comerciales de mi país para garantizar el desarrollo sano, rápido y sostenible de la economía nacional.