Arbitraje directo de arbitraje de ubicación

El arbitraje directo, también conocido como arbitraje de ubicación, se refiere a actividades de comercio de divisas que utilizan la diferencia de tipo de cambio entre dos mercados de divisas al mismo tiempo para comprar barato y vender caro, y ganar dinero con la diferencia de tipo de cambio.

Por ejemplo, las siguientes situaciones ocurren simultáneamente:

Londres GBP 1 = USD 1,4815/1,4825

Nueva York GBP = 65438 USD 0,4845/1,4855

Si un grupo de remitentes vende dólares estadounidenses y compra libras esterlinas en el mercado de Londres a ︟l = 65438 dólares estadounidenses 0,4825, y al mismo tiempo compra dólares estadounidenses y vende libras esterlinas en el mercado de Nueva York a ︟ 1 = 65438 dólares estadounidenses 0,4845, obtienes $0,0030 por libra.

Si utilizas 6.5438 millones de libras para arbitraje, puedes obtener 3.000 dólares estadounidenses (sin deducir gastos varios). Las actividades de arbitraje antes mencionadas pueden continuar hasta que la brecha cambiaria entre el dólar estadounidense y la libra esterlina desaparezca o se acerque mucho.

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