Datos de referencia del mercado de divisas
El fin del sistema de Bretton Woods creó la necesidad de determinar el valor del dólar estadounidense frente a otras monedas importantes. En 1973, la Reserva Federal estableció el Índice del Dólar Estadounidense, que rastrea el valor ponderado promedio geométrico del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas que incluyen: el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y la suiza; franco. El índice del dólar estadounidense se elabora utilizando las monedas de los principales países comerciales de Estados Unidos. Las ponderaciones de las divisas que conforman oficialmente el índice del dólar estadounidense son las siguientes:
Índice de volatilidad VIX: el índice de volatilidad también se conoce como índice de miedo. Cuanto más volátil es el mercado, más sube el VIX. En general, se basa en 20. Por encima de 20, el riesgo está cerrado y por debajo de 20, el riesgo está abierto. Como término estadístico importante, la volatilidad se utiliza generalmente para medir la volatilidad de los precios de los activos subyacentes o los rendimientos de las inversiones. VIX puede reflejar eficazmente el pánico y la aversión al riesgo en el mercado de valores de EE. UU. y se ha convertido en un excelente indicador de seguimiento del sentimiento del mercado y una herramienta de cobertura de riesgos. Esta herramienta le permite ganar dinero mediante cobertura sin saber si el mercado subirá o bajará.
Los mercados financieros europeos y estadounidenses han desarrollado un índice de volatilidad muy maduro, que proporciona a los inversores de cobertura cuantitativa un método de inversión para lograr la cobertura del mercado únicamente juzgando la volatilidad del mercado de valores. Lo que es particularmente digno de mención es que, con la volatilidad general del mercado bursátil estadounidense tibia y el debilitamiento del impulso alcista, algunas instituciones financieras de inversión bien conocidas pueden optar por posiciones largas en el índice de volatilidad bursátil estadounidense a gran escala en anticipación de posibles grandes fluctuaciones después de un largo período de calma en el mercado.
Los principales mercados de divisas del mundo son principalmente Nueva York, Londres y Tokio, seguidos de Sídney, Zúrich, Frankfurt, París, Tokio, Hong Kong y Singapur:
Principales pares de divisas: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF.
Pares de divisas de materias primas: AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD.
Las monedas extranjeras incluyen el rand sudafricano (ZAR), el peso mexicano (MXN), el dólar de Hong Kong (HKD), las monedas nórdicas (corona sueca SEK, corona noruega, corona danesa DKK) y una serie de monedas de mercados emergentes. monedas como la lira turca (TRY), la rupia india (INR) y la rupia indonesia (IDR). Además, el rublo ruso (RUB) y el peso argentino (ARS) también pueden incluirse en el alcance de la moneda extranjera.
En un par de carga, el lado izquierdo es la carga base y el lado derecho es la moneda correspondiente, también llamada moneda cotizada. Por ejemplo, el EUR del euro USD es la moneda base, pero el dólar estadounidense tiene un alto estatus internacional y suele aparecer como moneda base. Los pares de divisas con el dólar estadounidense se denominan operaciones directas y los pares de divisas sin el dólar estadounidense se denominan operaciones cruzadas.
La cotización estándar del tipo de cambio internacional generalmente consta de cinco dígitos. Actualmente existen muchas plataformas que proporcionan cotizaciones precisas de seis dígitos, que indican en cuántas monedas correspondientes se puede convertir la moneda base. Por ejemplo, la cotización del tipo de cambio actual de USDCNH es 6,51702, lo que significa que con 1 dólar estadounidense se pueden comprar 6,51702 RMB. Sí, el dinero es esencialmente un bien comercializable. El libro dice que es una equivalencia universal, pero Marx dijo que lo es.
Muchas transacciones de divisas se basan en el diferencial de cotizaciones estándar, con el porcentaje de pip en puntos como unidad básica, normalmente el cuarto decimal, mientras que el par de divisas yen japonés utiliza tres decimales, con 0,01. como punto. En las operaciones MT4, el punto de stop loss suele ser un punto técnico, que se basa en el último decimal. Preste atención al establecer el punto de stop loss. Para distinguir la diferencia entre los dos, normalmente se utiliza Point para representar el diferencial estándar, mientras que Pip representa el diferencial técnico.
El comercio de divisas se basa en un contrato estándar de 654,38 millones de monedas base y la transacción real se realiza en unidades de lotes. Un contrato estándar es el valor de un contrato. Compre 1 lote de USDCNH, que equivale a 654,38 millones de dólares estadounidenses frente al RMB. Cuando el tipo de cambio aumenta de 6,51702 a 6,51708, es decir, 0,6 diferenciales, cada dólar puede ganar 0,00006 yuanes. El valor correspondiente a cada variación del diferencial en el tipo de cambio es el diferencial. El diferencial se expresa en la moneda cotizada y generalmente se convierte. a dólares estadounidenses en transacciones de divisas.
Los diferenciales y los diferenciales son unidades de medida estándar en el comercio de divisas, y el valor actual del pip USDCNH es 100000 * 0,0001/6,51708 = 1,534 dólares estadounidenses. Entonces, el beneficio comercial de todo el contrato es 1,534 * 0,6 = 0,92 dólares estadounidenses.
La fijación de precios directa es un método de fijación de precios indirecto para pares de divisas en dólares estadounidenses, es decir, los pares de divisas posteriores en dólares estadounidenses fluctúan en un punto determinado en el dólar estadounidense y el valor en puntos es el valor predeterminado. mientras que la cotización directa se basa en El tipo de cambio actual se calcula en pips. Si compra 1 lote estándar de USD/JPY a 107,72, entonces el valor del pip es 100000 * 0,01/107,72 = 9,2 dólares estadounidenses. Tomando USD/CHF como ejemplo, el tipo de cambio actual es 0,88301 y el valor del pip es 100000 * 0,0001/0,88301 = 11,32.
Es necesario sustituir el tablero horizontal. El cross board puede realizar dos transacciones en línea recta. Por ejemplo, comprar GBP/JPY equivale a comprar GBP/USD y USD/JPY. Valor de conteo cruzado = tamaño del lote x punto básico x moneda base y tipo de cambio del dólar estadounidense/tipo de cambio actual.
Si se calcula en base al valor del pip AUD/JPY, el precio actual es 78,747 y el tipo de cambio AUD/USD es 0,76218. El valor del pip de AUD/JPY es 100000 * 0,01 * 0,76218/78,747 = 9,68 dólares estadounidenses. En otras palabras, cada punto básico corresponde a 1.000 yenes japoneses, convertidos a dólares australianos y luego convertidos a dólares estadounidenses.
Para otro ejemplo, el precio actual de GBP/JPY es 139,442, el precio actual de GBP/USD es 1,34964 y el valor del pip es 100000 * 0,01,34964/139,442 = 9. Casi todos los pares relacionados con el yen japonés cotizan cerca de los 10 dólares.
Valor del contrato de varios productos:
Hay cuatro bolsas de futuros nacionales: la Bolsa de Futuros Financieros de China, la Bolsa de Productos Básicos de Dalian, la Bolsa de Productos Básicos de Zhengzhou y la Bolsa de Futuros de Shanghai. Los productos en el mercado son diferentes.
La Bolsa de Futuros de Shanghai tiene dos categorías: futuros y opciones:
1 Variedades de futuros: divididos en dos categorías: futuros de metales y futuros de energía y químicos. Los futuros de metales incluyen cobre, aluminio, zinc, plomo, alicates, estaño, oro, plata, alambrón, barras de refuerzo, acero inoxidable y bobinas laminadas en caliente. Los futuros de energía y productos químicos incluyen petróleo crudo, fueloil con bajo contenido de azufre, fueloil y petróleo; asfalto y caucho natural, cola No. 20, pulpa de papel.
2 Variedades opcionales: cobre, aluminio, zinc, oro, caucho natural.
Cabe señalar que el objeto de las opciones anteriores no es un activo real, sino un futuro, por lo que todas estas opciones son opciones de futuros.
Por ejemplo, el precio de los futuros del oro es de 1.000 g/lote y la cotización es RMB (yuan/gramo). Por ejemplo, el principal contrato de futuros de oro AU2012 utiliza un apalancamiento de 5 veces para operaciones de especulación o cobertura, y la tarifa de transacción es de 10 yuanes por lote. Aunque las variedades de futuros más baratas, como los tableros de fibra y el maíz, requieren alrededor de 2.000 yuanes como margen de primera mano, una cuenta de futuros financieros requiere un mínimo de 50 yuanes y requiere exámenes periódicos.
Información básica sobre productos de metales preciosos en el mercado de circuitos integrados: metales (oro, platino, paladio)
Tabla de especificaciones de productos del catálogo de productos del índice de mercado de circuitos integrados
De la noche a la mañana El coste de la penalización es 3 /-LIBOR, el punto de cotización de cada tick es 1 punto de índice.
Mercado de circuito integrado información de productos cambiarios información básica cambiaria
2020 165438 Renovación del margen cambiario el 27 de octubre. Requisito de margen mínimo MMR: el requisito de margen mínimo se refiere al margen de 0,01 lote estándar, incluidos futuros sobre índices bursátiles, materias primas, metales preciosos, bonos gubernamentales, una cesta de productos y otros instrumentos de inversión.
Por ejemplo, si el precio de BTC/USD es 8000,00 desde las 17:00 ET hasta las 18:00 ET, el requisito de margen del contrato se actualizará a 20,00 $.
Por ejemplo, si el precio de ETH/USD es 300,00 de 17:00 a 18:00 ET, el requisito de margen del contrato se actualizará a $7,50.
Por ejemplo, si el precio de EOS/USD es 30,00 entre las 17:00 ET y las 18:00 ET, el requisito de margen del contrato se actualizará a 7,50 $.
El contrato estándar de oro XAU/USD es de 65.438.000 onzas y la transacción es de 65.438.0 lotes estándar. Cada movimiento de 0,01 vale 1 dólar, lo que significa que cada movimiento por onza aporta un valor de pip de 0,01 dólares. Al operar con oro en MT4, el volumen mínimo de operaciones en la plataforma FXCM es de 0,01 lotes. Complete 1 para realizar un pedido, lo que significa que 1 mini lote equivale a una onza. El uso real de la relación de margen de 1:200 requiere un margen de $10,50. IC Markets tiene un ratio de margen de 0,01 para un minilote, es decir, una orden de una onza, y un ratio de margen de 1:400, lo que requiere un margen de 4,72 dólares.
Los precios de la plata están impulsados por la especulación y la oferta y la demanda, principalmente por parte de grandes comerciantes o inversores, ventas en corto, demanda industrial, de consumo y comercial, y cobertura. En comparación con el oro, los precios de la plata son más volátiles porque la liquidez del mercado es baja y la demanda fluctúa entre el consumo industrial y el valor almacenado.
En la plataforma internacional del contrato estándar de plata XAG/USD, se utiliza comúnmente el lote estándar de 15 kg o 5000 onzas, y la unidad de cotización es dólares estadounidenses/onza. El tamaño máximo de contrato para un solo contrato en FXCM es de 200.000 onzas, mientras que el tamaño mínimo de contrato es de 50 onzas. Tenga en cuenta que la cantidad de la transacción debe ser múltiplo de 50. En el documento de cotización de FXCM, el margen se cotiza entre 0,01 y 14 dólares. Ingrese 1 orden en la plataforma MT4, que generalmente representa un lote estándar. La transacción mínima de plata es de 50 onzas, que es 0,01 contrato. Entonces, cuando FXCM negocie 0,01 lote estándar de plata, simplemente complete 50.
El contrato de plata de IC Markets es de 100 onzas/lote estándar, con una transacción mínima de 0,01 contratos. Se pueden realizar pedidos en MT4 según el valor real. Actualmente se puede cotizar la plata a unos 26 dólares estadounidenses la onza, negociar con un tamaño de lote estándar de 1:40 y el margen requerido es de unos 2.600 dólares estadounidenses/40=52. El comercio es de 0,01 lotes estándar de 1 onza, con un valor de fluctuación de 0,10 dólares por 0,01.
El contrato estándar para el petróleo crudo USOil es de 1.000 barriles. Según la cotización actual de 48 dólares por barril, un apalancamiento de 1:400 requiere aproximadamente 120 dólares, y cada 0,01 de fluctuación es 1,0 dólar.
La unidad de negociación mínima del Dow Jones Index US30 FXCM es 1, que es 0,1 lote. Esto se expresa ingresando 1 al realizar una orden. El contrato US30 en la plataforma IC Markets cuesta 30.000 dólares estadounidenses, la unidad de negociación mínima es 0,1 lote, la relación de margen está fijada en 1:200 y el margen para un lote es 150 dólares estadounidenses. Cada movimiento de 1,00 cuesta $1,0 y no hay comisiones en las operaciones con índices.
El activo subyacente de US30 son los futuros del E-Mini Dow Jones Industrial Average. El índice Dow Jones incluye 30 importantes empresas estadounidenses, incluidas American Express, Boeing, Chevron, Coca-Cola, DuPont, GE, Goldman Sachs, Intel, IBM, Microsoft, Nike, etc. Actualmente, 50 contratos FTU US30 equivalen a 1 contrato de futuros E-Mini Dow Jones Industrial Average.
La unidad de negociación mínima del Nikkei JP225 es 1, que es 0,1 lote, pero al realizar una orden, ingresa 1 y el margen para un lote es de 45 dólares estadounidenses. Actualmente, 550 contratos FXCM JPN225 equivalen a 1 contrato de futuros del promedio Nikkei. La unidad mínima de negociación del mercado IC es de 0,01 puntos de índice/lote. Al realizar un pedido en MT4, ingrese 1 para indicar que el índice actual es 27304, el margen para 0,01 lotes es de 1,32 USD y cada fluctuación de 1,0 USD es 0,01 USD.
El activo subyacente del producto del índice de pánico VOLX en la plataforma FXCM son los futuros del índice de volatilidad Mini del Chicago Board Options Exchange, con una transacción mínima de 1 punto de índice/lote, una fluctuación de 0,01 puntos, un valor de US$0,10 y un margen de US$30.
El código de futuros del índice CBOE VIX y futuros del índice de volatilidad que se negocian actualmente en la plataforma IC Markets es VIX_F1. La transacción mínima es 1 punto de índice/lote, el margen es de 0,24 USD y la fluctuación es de 0,01 USD. y los CFD de futuros no cobran comisión.
Contrato HK50 del índice Hang Seng de la plataforma IC Markets, el índice de negociación mínimo es 0,1, el precio actual es 27209,00/27218,00 y la diferencia de precio es grande. Cada contrato estándar utiliza un margen de 1:200 de $17,57 y una fluctuación de 1,0 pip es de $0,13.
El índice Hang Seng lo elabora Hang Seng Index Services Co., Ltd., una filial de propiedad absoluta del Hang Seng Bank en Hong Kong. Es un índice de precios de acciones promedio ponderado basado en 50 acciones cotizadas en el mercado de valores de Hong Kong y ponderado por su circulación. Es el índice de precios de las acciones más influyente y refleja la tendencia de fluctuación de los precios del mercado de valores de Hong Kong.
Al operar en la plataforma IC Markets, el precio actual BTC/USD es 26765, cada contrato cuesta 5355 dólares estadounidenses y la relación de margen es 1:50. La transacción mínima del contrato de 0,01 es 0,01 Bitcoin. con una fluctuación de 1.0 y un valor de 0.01 dólares americanos.
El precio actual de ETH/USD es 718,00, cada contrato cuesta 144 USD, la relación de margen es 1:5, la transacción mínima es 0,01 Ethereum y la fluctuación es 1,0 USD. El precio actual de EOS/USD es 2,7200, cada contrato cuesta 0,55 dólares estadounidenses, la relación de margen es 1:5, la transacción mínima es 1 moneda de pomelo y cada fluctuación de 0,01 puntos vale 0,01 dólares estadounidenses.
Recuerde que operar con CFD en Forex y CFD puede generar pérdidas que excedan sus depósitos, por lo que puede no ser adecuado para todos, así que asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados.
El índice de apalancamiento predeterminado actual del mercado de CI es el siguiente, excepto para productos comerciales especiales. Actualmente, USD/CNH USD/HKD tiene un apalancamiento de 100 veces: