Método de previsión de liquidez de los bancos comerciales

(1) Predicción de tendencias de depósitos y préstamos.

(2) Previsión de factores estacionales de depósitos y préstamos.

(3) Previsión de factores cíclicos de depósitos y préstamos.

(4) El valor previsto de los depósitos y préstamos es la suma de los depósitos y préstamos de tendencia, los factores estacionales y los factores cíclicos:

El valor previsto de los depósitos (préstamos) = pronóstico de tendencia + factores estacionales + factores cíclicos

(5) Previsión de demanda de liquidez = previsión de cambio de préstamos + previsión de cambio de reservas legales - previsión de cambios de depósitos Este método extrae diferentes proporciones de liquidez en función de la estabilidad de las fuentes de financiación de los bancos comerciales Reservas , y una cantidad razonable de nuevos préstamos determinada sobre la base de la relación entre bancos y empresas, constituyen juntos la demanda total de liquidez de los bancos comerciales en un período determinado.

En este método, los depósitos y otras fuentes de financiación de los bancos comerciales se pueden dividir en las tres categorías siguientes:

(1) Pasivos de dinero caliente.

(2) Pasivos variables.

(3) Fondos estables.

Según la estabilidad de los tres tipos de pasivos anteriores, se retirarán diferentes proporciones de reservas de liquidez. Por ejemplo, el 95% de las reservas de liquidez se reservan para pasivos de dinero caliente, el 30% de las reservas de liquidez se mantienen para pasivos volátiles y no más del 15% de las reservas de liquidez se mantienen para fondos estables. La determinación de estos ratios se basa principalmente en la experiencia y no es uniforme. Bajo los supuestos anteriores, la fórmula para las reservas de liquidez de la deuda es la siguiente:

Reservas de liquidez para pasivos = 95% (pasivos de dinero caliente - reservas legales) + 30% × (pasivos de volatilidad - reservas legales) + 15% × (Fondos estables - reservas legales)

En términos de préstamos, de acuerdo con los principios comunes de mantener las relaciones con los clientes, los bancos comerciales deben hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades crediticias razonables de los clientes a fin de establecer acuerdos a largo plazo. relaciones de cooperación con los clientes. Por lo tanto, los bancos comerciales deben estimar el monto máximo posible de nuevos préstamos y mantener reservas de liquidez del 100%. La fórmula para la demanda total de liquidez de los bancos comerciales es la siguiente:

Demanda total de liquidez = demanda de liquidez de la deuda + demanda de liquidez de los préstamos = 95% × (deuda de dinero caliente - reserva legal) + 30% × (deuda volátil) - reservas legales) + 15% × (fondos estables - reservas legales) + 100% × nuevos préstamos esperados En la gestión de liquidez de los bancos comerciales, podemos utilizar métodos relacionados con la teoría de la probabilidad en matemáticas.