Arbitraje de localización del arbitraje internacional (arbitraje directo)

El arbitraje de ubicación se refiere a un comportamiento de arbitraje internacional en el que los inversores aprovechan la diferencia entre los tipos de cambio de una determinada moneda en dos mercados de divisas diferentes para obtener beneficios de la diferencia de precios comprando barato y vendiendo caro en ambos mercados al mismo tiempo. .

Por ejemplo, en el mercado de Londres, el tipo de cambio es 1 GBP=1,9480 USD.

Al mismo tiempo, en el mercado de Nueva York, el tipo de cambio es 1 GBP = 1,9500 USD.

Se puede observar que el tipo de cambio de la libra en el mercado de Nueva York es mayor que el del mercado de Londres. Un arbitrajista puede utilizar 6.543.809.480 dólares estadounidenses para comprar 6.543.809.400 libras en el mercado de Londres y vender 6.543.809.500 libras en el mercado. al mismo tiempo en el mercado de Nueva York, una ganancia de 6.543.809.500 dólares, lo que resultó en una ganancia de 2.000 dólares.

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