Cálculos financieros internacionales (que cubren el arbitraje de intereses)

1. Aquí existe una diferencia obvia en las tasas de interés, siempre que la diferencia entre el tipo de cambio a plazo y el tipo de cambio reciente no exceda la diferencia de tasas de interés, se puede realizar arbitraje:

Tipo de swap (medio). precio) = [(0,0100 0,0080)/2 * 12] * 100/[(1,5000 1,5020)/2 * 6].

La diferencia de tipos de interés aquí obviamente no es superior a 5. Este es un típico arbitraje de intereses cubierto.

Primero convierta 21.000 dólares canadienses a dólares estadounidenses = 100/1,5020 * 1,5000 = 99,867 w.

Interés: 99,867 * 10/2 = 4,9934W.

Total * * * 99,867 4,9934 = 104,8604 w.

El tipo de cambio seis meses después es 1,5000-0,0100/1,5020-0,0080 = 1,4900/40.

Convertido a CAD = 104,86 * 1,4900/1,4940 = 104,5793 CAD.

En el mismo período, los depósitos canadienses recibieron 100*0,05/2=2,5W dólares canadienses después de junio.

Entonces el arbitraje de intereses es 104,5793-102,5 = 2,0793 w CAD.

3. Rendimiento = 2,0793 * 2/100 = 4,1586

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Has estudiado banca, ¿verdad? Leer más. (Conté mal varias veces antes, pero lo volví a calcular durante la tragedia).

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