Riesgo crediticio de los bancos comerciales

El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que un banco sufra pérdidas debido a la incertidumbre en las actividades crediticias. Específicamente, se refiere a todos los riesgos causados ​​por los incumplimientos de los clientes.

Por ejemplo, en el negocio de activos, la calidad de los activos se deteriora debido a la incapacidad del prestatario para pagar las deudas; en el negocio de pasivos, los depositantes retiran efectivo en grandes cantidades, provocando una corrida, etc.

2. Razones de constitución:

El riesgo crediticio se refiere a la posibilidad de que un prestatario no pueda pagar sus deudas o préstamos bancarios en su totalidad y a tiempo debido a diversas razones e incumplimientos.

Una vez que se produce un incumplimiento, los acreedores o los bancos soportarán pérdidas financieras porque no obtienen los rendimientos esperados.

El riesgo de crédito se debe a dos motivos.

(1) Ciclicidad de las operaciones económicas:

Durante los períodos de expansión económica, los riesgos crediticios se reducen porque una fuerte rentabilidad reduce la tasa de incumplimiento general. Durante los períodos de contracción económica, el riesgo crediticio aumenta porque la rentabilidad general se deteriora y existe una mayor probabilidad de que los prestatarios no puedan pagar sus préstamos en su totalidad y a tiempo por diversas razones.

(2) La ocurrencia de eventos especiales que tengan un impacto en las operaciones de la empresa:

La ocurrencia de este evento especial no tiene nada que ver con el ciclo económico y tiene un impacto importante. sobre las operaciones de la empresa. Por ejemplo, cuando se conocieron los efectos del amianto en la salud humana, las demandas por responsabilidad de productos llevaron a la quiebra de una conocida empresa que era líder en la industria del amianto y no pudo pagar sus deudas.

Datos ampliados:

1. El riesgo de crédito tiene cuatro características principales:

(1) Asimetría: las ganancias y pérdidas esperadas son asimétricas. Cuando una entidad asume una cierta cantidad de riesgo crediticio, las ganancias y pérdidas esperadas de la entidad son asimétricas.

(2) Acumulativo: riesgo crediticio acumulativo significa que el riesgo crediticio tiene las características de acumulación continua, círculo vicioso, reacción en cadena, brote repentino más allá de un cierto punto crítico y crisis financiera.

(3) No sistemático: en comparación con el riesgo de mercado, el riesgo crediticio tiene datos menos observables y es difícil de obtener, por lo que tiene características obvias de riesgo no sistemático.

(4) Endógeno: el riesgo crediticio no está enteramente impulsado por factores objetivos, sino que es subjetivo y no puede confirmarse mediante datos y hechos objetivos.

2. Características del riesgo de crédito:

(1) Riesgos potenciales. Muchas empresas que evitan la deuda bancaria saben que no podrán pagarla. Por ejemplo, cuando muchas empresas estatales deciden pedir dinero prestado a los bancos, no tienen intención de devolver el dinero. Según las encuestas, la relación activo-pasivo promedio de las empresas estatales llega al 80%, del cual más del 70% son préstamos bancarios. Este alto nivel de deuda ha provocado que la ineficiencia corporativa y los riesgos potenciales aumenten día a día.

(2) La naturaleza de largo plazo de los riesgos. El cambio de conceptos es un proceso sutil y de largo plazo, especialmente en la actualidad la transformación de China de una economía planificada a una economía de mercado será un dolor a largo plazo. Se necesitarán varias generaciones para cultivar reglas de "contrato" entre bancos y empresas y establecer un sistema crediticio eficaz.

(3) La destructividad de los riesgos. Cuando las normas ideológicas y morales se corrompen, las cosas empeorarán cada vez más. Una vez formados los activos improductivos, si la empresa adopta una actitud cooperativa, las pérdidas de ambas partes se minimizarán, pero en este caso muchas empresas suelen optar por ignorarlo y ocultarlo, lo que hace que el banco no pueda compensar las pérdidas; pérdidas a pesar de que gasta mucha mano de obra, recursos materiales y financieros.

(4) Dificultad de control. Las medidas actuales para hacer frente a los activos dudosos de los bancos están rezagadas, lo que está relacionado con la definición de activos dudosos de los bancos y la unificación incompleta de los mecanismos de predicción del riesgo crediticio bancario, los mecanismos de transferencia y los mecanismos de control. Cuando aparecen activos improductivos, se toman diversas medidas correctivas, pero los resultados suelen ser inútiles.

Enciclopedia Baidu - Riesgo crediticio

Enciclopedia Baidu - Riesgo bancario comercial