Análisis de la gestión del riesgo cambiario en las finanzas internacionales

Si utiliza el método de cobertura de transacciones a plazo:

Como se sabe que el dólar estadounidense tiene un descuento a plazo de seis meses de 650 puntos, el actual el tipo de cambio es usd1=sf1, es decir,

Después de 6 meses, el tipo de cambio es 1=sf1,257.

Y llegó a un acuerdo con el banco a este precio

En este momento, los 5 millones de dólares solo se pueden canjear por 6.285 millones de SF Express.

(La resta se utiliza para descontar)

Si utiliza el método bis para evitar riesgos cambiarios:

Paso 1: una empresa suiza pide prestado 5 millones de el mercado USD, tasa de interés anual 65.438 00, plazo 6 meses. Después del vencimiento de 6 meses, la empresa suiza debe reembolsar el principal y los intereses * *: 5 millones de dólares * (1 10 * (6/12)) = 50 dólares.

Paso 2: Transacción

velocidad

al contado

Vender 5,25 millones de dólares estadounidenses según el tipo de cambio del mercado al contado usd1=sf1. 3240.

Obtener 6,62 millones de pies cuadrados

El tercer paso: inversión

Hacer una inversión estable

Depositar 6,62 millones de pies cuadrados en un banco nacional suizo luna.

Ingresos después de 6 meses:

6,62 millones de SF * (1 9,5 * (6/12)) = 6,9345 millones de SF.

Paso 4:

Este resultado muestra que

se necesitaron 5,25 millones de dólares para ganar 6,9345 millones de pies cuadrados.

Después de la conversión: usd1=sf1.32086.

A partir del cálculo anterior, podemos saber:

En la primera forma, el dólar estadounidense se deprecia más, por lo que se convierten menos dólares estadounidenses a la moneda nacional SF.

El segundo método puede evitar la mayoría de los riesgos.

Aunque ha decaído.

Pero la pérdida no es mucha.

Entonces, en comparación, el método bis es mejor.

Espero que el análisis anterior pueda ayudarte :)