Precios del mercado interbancario de divisas

Si desea encontrar el tipo de cambio a plazo de tres meses de GBP a USD:

70 ~ 90, primero pequeño y luego grande, método de fijación de precios indirecto: descuento, agregar.

1.5800.0070=1.5870

1.5820.0090=1.5910

El tipo de cambio a tres meses de GBP a USD es:

1 = 1,5870 ~ 1,5910 USD.

Datos ampliados:

Por ejemplo, la tasa de interés interbancaria del dólar estadounidense a un mes es del 2,46 %, la tasa de interés del yen japonés es del 0,11 % y el tipo de cambio al contado dólar estadounidense/yen la tarifa es 120,45. Utilizando estos factores, se puede calcular el tipo de cambio a plazo de un mes de JPY/USD:

Tipo de cambio de JPY/USD a un mes = 120,45+120,45×(0,11%-2,46%)×30÷360 = 120,45 +(-0,24)

Del mismo modo, no es difícil entender por qué el precio de liquidación a término del Banco de China en 1997 fue tan alto como más de 8,4. En ese momento, el mercado de capitales del RMB era escaso y el tipo de interés interbancario del RMB alcanzaba los dos dígitos (suponiendo un 13%), mientras que el tipo de interés interbancario del dólar estadounidense era inferior al 5%. En base a esto, el tipo de cambio a plazo de cuatro meses RMB/USD se calcula de la siguiente manera

Tipo de cambio RMB/USD a cuatro meses = 8,27+8,27×(13%-5%)×120÷360 = 8,27+0,22 = 8,49 .

Enciclopedia Baidu: tipo de cambio a plazo

上篇: 下篇: ¿En qué circunstancias deberíamos utilizar cuando o donde sea? Es mejor tener ejemplos.