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Este indicador calcula los datos del calibre de la moneda extranjera.
Fórmula de cálculo:
Relación de posición abierta acumulada en divisas = posición abierta acumulada en divisas/capital neto × 100%
Explicación del indicador:
La posición acumulada de exposición cambiaria es el saldo de los activos cambiarios sensibles al tipo de cambio del Banco menos los pasivos cambiarios sensibles al tipo de cambio.
La definición de capital neto es consistente con la definición del índice de adecuación de capital.
Sensibilidad al riesgo de tipos de interés
Este indicador calcula datos en moneda local y extranjera.
Fórmula de cálculo:
Sensibilidad al riesgo de tipos de interés = el impacto de un aumento de los tipos de interés de un punto básico sobre el patrimonio neto/capital neto del banco × 100%.
Explicación del indicador:
Este indicador mide el impacto de los cambios en las tasas de interés sobre el valor económico de los bancos bajo el supuesto de que las tasas de interés aumentan 10 puntos básicos en paralelo. La medición del indicador se basa en un análisis de duración, que divide todos los activos y pasivos que devengan intereses del banco en diferentes períodos de tiempo según el ciclo de revisión de precios. En cada período, los pasivos sensibles a las tasas se restan de los activos sensibles a las tasas y las posiciones comerciales fuera de balance se suman para obtener la "brecha" de revisión de precios para ese período. Dé las ponderaciones de sensibilidad correspondientes a las brechas en cada período. Después de obtener las brechas ponderadas, resuma las brechas ponderadas en cada período para estimar el posible impacto de un cambio determinado en la tasa de interés sobre el valor económico del banco.
El impacto de un aumento de 200 puntos básicos en las tasas de interés en el patrimonio neto de un banco se refiere al impacto calculado en el valor económico cuando la tasa de interés cambia a 200 puntos básicos. Entre ellos, la división de períodos de tiempo y el peso de sensibilidad de cada período de tiempo se determinan con referencia al marco estándar de los "Principios de supervisión y gestión del riesgo de tipos de interés" del Comité de Basilea.
La definición de capital neto es consistente con la definición del índice de adecuación de capital.