¡Preguntas sobre cálculo financiero internacional! ! Por favor dame un consejo~~~
1, 65438 recibirá S$3 millones en entrega al contado del cliente el 10 de febrero, por lo que la cobertura debe realizarse con el mismo monto de transacción y en la dirección opuesta de la transacción. es decir, desea vender el contrato de futuros del dólar de Singapur para entrega en junio 65438 febrero 3.000.000 dólares de Singapur / 1.250.000 dólares de Singapur. Debe pagar 3.000.000 USD * 0,60754 = 65.438 0.822.620 yuanes. Si el tipo de cambio al contado de 65.438 02,10 es 0,5900 USD/SGD, el tipo de cambio al contado de 3 millones de RMB pagado por el cliente se puede convertir en 3 millones de USD*. El beneficio del comercio de futuros es de 3 millones de dólares estadounidenses * (0,60754-0,5900) = 52.620 yuanes, y la pérdida al contado es de 3 millones de dólares estadounidenses * (0,5950-0,5900) = 15.000 yuanes. Por lo tanto:
Las ganancias obtenidas por las empresas multinacionales a través de la cobertura son: 52620-65438 dólares estadounidenses 05000=37620 yuanes.
2. El número de contratos de opciones adquiridos por la empresa es: 1250000/62500 = 20, la prima de opción pagada es: 0,065438 dólares estadounidenses 0 * 1250000 = 12500 yuanes y los ingresos por ejercer las opciones. la fecha de vencimiento es 65438 dólares estadounidenses.
3. Tomando como ejemplo el monto del contrato de opción de 65,438,000,000 yenes por acción, entonces la compañía compra un contrato de opción bidireccional de 65,438,000,000 yenes y * *necesita pagar una prima de opción de US$65,438,0000000 * 0,000268 = 268 yuanes. La comisión es 65438 dólares estadounidenses 0000000 * 0,5/100/10 = 45,45 yuanes, por lo que ** la tarifa de opción y la comisión pagada: 365438 dólares estadounidenses 03,45 yuanes, el precio acordado es JP ￥ 65438.
Cuando el tipo de cambio del mercado es 65.438 dólares estadounidenses 0 = JP 100, las pérdidas y ganancias de la empresa son 65.438 dólares estadounidenses 0000000 * (0,01-0,008929)-313,45 = 757,55 yuanes
Cuando el tipo de cambio del mercado es de 65.438 dólares estadounidenses Cuando 0 = 125 JP, las pérdidas y ganancias de la empresa son 65.438 dólares estadounidenses 0000000 * (0,008929-0,008) -313,45 = 615,55 yuanes;