Arbitraje entre variedades de futuros de divisas

El arbitraje al contado de futuros de divisas se refiere a la negociación inversa simultánea de divisas al contado y futuros, es decir, mediante la venta de contratos de futuros de divisas o al contado sobrevaluados. Al mismo tiempo, compre contratos de futuros de divisas o precios al contado infravalorados para obtener ganancias. El elemento a es correcto. Los costos de transacción de futuros de divisas se refieren principalmente a las comisiones cobradas por las bolsas y los comerciantes a comisión, así como a las tarifas de transferencia y otros gastos incurridos por CCDC en la compra y venta de futuros. La opción B es correcta. Los intercambios o los comerciantes a comisión ofrecerán diferentes descuentos y los costos de transacción de diferentes inversores también serán diferentes. El punto C es correcto. Al calcular el intervalo libre de arbitraje, el límite superior debe calcularse sumando el precio teórico de los futuros a los costos de transacción y los costos de impacto de los futuros y el límite inferior debe calcularse restando el costo de transacción y el costo de impacto de los futuros y; spot del precio teórico de los futuros, punto D. correcto. Entonces la respuesta a esta pregunta es ABCD.