¿Cómo gestionan los riesgos los bancos comerciales?

Cómo gestionan los riesgos los bancos comerciales 1 (1) Gestión del riesgo de tipos de interés

Aunque el desarrollo del negocio fuera de balance de los bancos comerciales en los últimos años ha abierto una gama más amplia de -fuentes de ingresos por intereses para los bancos, los ingresos por intereses todavía representan una parte importante de los ingresos totales del banco. Después de la década de 1980, los cambios macroeconómicos provocaron fluctuaciones en las tasas de interés del mercado, que afectaron gravemente los ingresos por intereses de los bancos comerciales. El riesgo de fluctuación de los tipos de interés se ha convertido en uno de los riesgos básicos de los bancos comerciales. Por tanto, la gestión del riesgo de tipos de interés es muy importante.

(2) Gestión del riesgo crediticio

El riesgo crediticio de los bancos comerciales se refiere a la posibilidad de que el prestatario no pueda pagar el préstamo según lo acordado después de que el banco preste el dinero. También se le conoce como riesgo de incumplimiento. Este es uno de los riesgos tradicionales y principales de los bancos comerciales.

La gestión del riesgo crediticio de los bancos comerciales es un proceso de control completo, que incluye control ex ante, control de procesos y control ex post

Control previo, que incluye la formulación de políticas y medidas de gestión de riesgos. , formular Políticas de inversión crediticia, aprobar niveles de clientes y límites de riesgo, y determinar el monto total de crédito otorgado a los clientes.

El control de procesos incluye la formulación de planes de autorización de acuerdo con el principio de autorización limitada, la mejora de los mecanismos de diligencia debida y revisión de riesgos, y la revisión de diversos tipos de negocios crediticios sobreautorizados.

El control ex post incluye inspecciones in situ o extra situ de la implementación de políticas y sistemas de gestión del riesgo crediticio y de la implementación de proyectos crediticios, la evaluación posterior de la gestión pospréstamo y la calidad de los activos, y ajuste de las políticas crediticias y de los sistemas de autorización en consecuencia.

En todo el proceso de control de riesgos, el vínculo importante es la identificación del riesgo de los activos individuales, es decir, la cartera de activos general compuesta por varios activos individuales. Entre ellos, el sistema de calificación bidimensional compuesto por el sistema de calificación de clientes y el sistema de calificación de deuda (clasificación de riesgo de préstamo) también es una parte importante de la identificación de riesgos.

(3) Gestión del riesgo de inversión

A medida que el negocio de inversión de los bancos comerciales se diversifica cada vez más, la gestión del riesgo de inversión en valores se vuelve cada vez más importante. Los riesgos de la inversión en valores incluyen el riesgo crediticio del emisor de los valores, el riesgo de precio de mercado, el riesgo de tipo de interés y el riesgo de tipo de cambio. La mayoría de las estimaciones de riesgo para inversiones en valores utilizan métodos matemáticos, como el método de tasa de diferencial de valores, el método de dispersión de ingresos de valores, etc. La gestión de riesgos incluye: realizar estudios y pronósticos de mercado, prevenir riesgos y adoptar principios de inversión diversificados y diversos métodos de cobertura, hacer un buen trabajo de seguimiento del mercado durante el período de inversión y mantenerse al tanto de la dinámica del riesgo cuando surjan problemas, aprovechar la oportunidad para deshacerse de ellos; de ellos y deshacerse de ellos Riesgo, reducir pérdidas.

¿Cómo gestionan los riesgos los bancos comerciales? Prevención del riesgo crediticio:

(1) Utilizar tecnología y experiencia avanzadas internacionales para establecer un sistema interno de calificación crediticia bancaria y un modelo de riesgo que estén en línea con los estándares internacionales lo antes posible. El uso de métodos cuantitativos para valorar con precisión los riesgos no solo puede mejorar la eficiencia del negocio de activos, sino también establecer diferentes precios de activos de acuerdo con diferentes categorías de riesgo de activos, lo que no solo puede reducir los riesgos crediticios, sino también aumentar las ganancias bancarias y expandir el mercado a través de productos. diferenciación.

(2) Establecer un mecanismo completo de control interno y un mecanismo de incentivos, controlar estrictamente el proceso de préstamos y otros negocios de activos, y aclarar la relación entre responsabilidades y beneficios, como la implementación de un sistema de rendición de cuentas posterior al préstamo, la separación de revisión de préstamos y otras medidas.

(3) Hacer pleno uso de los medios de información científica y tecnológica para establecer y mejorar el sistema de información de seguimiento del riesgo crediticio lo antes posible, establecer una base de datos básica de clientes y desarrollar un sistema de seguimiento de clientes para lograr una gestión dinámica de riesgo de crédito.

(4) Al comparar los costos de oportunidad de los planes de inversión de activos, elija una estrategia de salida oportuna para lograr el mejor efecto de asignación de activos.

(5) Utilizar herramientas y tecnologías emergentes para reducir y controlar los riesgos crediticios y establecer un sistema científico de evaluación del desempeño. La titulización de préstamos y los derivados crediticios se utilizan principalmente para recuperar bonos por adelantado, transferir riesgos crediticios y, al mismo tiempo, establecer un sistema de evaluación del desempeño para lograr la gestión de la cartera de riesgos.

2. Mejorar el sistema interno independiente de gestión de riesgos.

Cada banco comercial ha establecido un departamento especializado de supervisión y control del riesgo de tasas de interés, que es directamente responsable ante la junta directiva o el presidente del banco, formula procedimientos claros de gestión y seguimiento del riesgo de tasas de interés y divide la autorización de las tasas de interés. autoridad y responsabilidades. Determinar razonablemente las tasas de interés internas y externas. La tasa de interés interna se refiere a la tasa de interés utilizada para la contabilidad interna de fondos del banco. Al determinar las tasas de interés internas que reflejan los cambios del mercado y tienen en cuenta los intereses de todos los departamentos, guiamos los fondos para que se concentren en proyectos de alto rendimiento y bajo riesgo, reduzcan los riesgos generales y logren las intenciones de desarrollo estratégico del banco. Coordinar con otros departamentos para establecer un sistema externo de determinación de tipos de interés basado en la seguridad y la eficiencia.

3. Innovar los productos de banca comercial para controlar los riesgos. Aunque todavía existen obstáculos institucionales y regulatorios para la innovación de productos, se puede adoptar una estrategia paso a paso.

En primer lugar, realizar los preparativos básicos para los productos derivados basándose en la tendencia de desarrollo del mercado financiero nacional.

Incluye recopilación de datos básicos, modelado y validación y revisión de modelos. Sobre la base de la comprensión del mercado de derivados de moneda extranjera, la investigación sobre derivados como contratos de tipos de interés a plazo (FRA), swaps de tipos de interés (IRS), opciones sobre tipos de interés y carteras de inversión de productos estructurados basados ​​en estos derivados básicos proporcionará a los bancos comerciales con un futuro mejor La gestión de riesgos hace el trabajo básico.

En segundo lugar, desarrollar y utilizar productos que asuman activamente pasivos o mejoren la liquidez de los activos para mejorar la cartera de activos-pasivos, como la emisión de bonos subordinados.

Intentar crear productos que conecten diferentes mercados, vinculando los depósitos al mercado de bonos y vinculando los depósitos a los rendimientos del mercado monetario, como fondos del mercado monetario, depósitos estructurados, etc. Una vez que se relajen las políticas y el mercado mejore gradualmente, se lanzarán productos como contratos de tipos de interés a plazo, swaps de tipos de interés, opciones sobre tipos de interés y opciones sobre índices de bonos. Al estudiar las transacciones de capital en las condiciones de la comercialización de tipos de interés, especialmente las transacciones de instrumentos financieros derivados, se puede eliminar la exposición al riesgo del banco y se pueden prevenir y resolver los riesgos de tipos de interés.

En tercer lugar, prevención de riesgos operacionales

1. Establecer una cultura de control interno de riesgos.

El riesgo operativo existe en las actividades operativas normales de los bancos. La gestión del riesgo operativo será más eficaz sólo cuando el banco haya establecido una gestión eficaz del riesgo operativo y una cultura de control operativo estable, y cuando la alta dirección exija estrictamente que los directivos de todos los niveles se adhieran a altos estándares éticos. Crear una cultura de control de riesgos significa que todos los empleados respeten un código de conducta unificado al participar en actividades comerciales. Todos los empleados de unidades con riesgos operativos importantes tienen una comprensión clara de las políticas de gestión de riesgos operativos del banco y una comprensión clara de la sensibilidad al riesgo. niveles de tolerancia y controles. Tener suficiente comprensión y dominio de los medios.

2. Fortalecer la construcción del sistema de control interno.

La gestión de los riesgos operacionales depende en gran medida de la mejora de los sistemas de control interno. La clave para prevenir riesgos operativos es controlar a los perpetradores y mejorar su calidad profesional.

Mientras mejoramos aún más el sistema, cambiaremos la situación de restricciones comerciales duras y restricciones suaves de personal, e implementaremos un sistema de tres separaciones:

(1) Separación de la administración y la oficina , es decir, los gerentes, especialmente los altos directivos, no pueden participar en operaciones comerciales específicas y deben pasar por los procesos comerciales necesarios antes de poder llevar a cabo negocios;

(2) Los bancos están separados de los clientes. Para facilitar a los clientes, los bancos pueden simplificar los procedimientos tanto como sea posible y al mismo tiempo prevenir riesgos, pero los administradores de cuentas no pueden manejar negocios en nombre de los clientes;

(3) El diseño del programa y las operaciones comerciales están separados. Es decir, los programadores no pueden realizar operaciones comerciales.

¿Cómo gestionan los riesgos los bancos comerciales? 3. Prestar atención a la mejora de la calidad general de los empleados.

El primero es elegir la principal fuerza de marketing. En la actualidad, muchas sucursales bancarias todavía cuentan con personal de marketing envejecido o algunos de ellos no están interesados ​​en el marketing. Por lo tanto, bajo la premisa del "marketing para todos los empleados", los gerentes de cuentas y los empleados jóvenes pueden considerarse personal de marketing clave para impulsar el entusiasmo por el marketing de otros, fortalecer el mecanismo de evaluación e incentivos y estar orientados al desempeño para promover a los empleados a realizar marketing más activo y eficaz.

El segundo es centrarse en mejorar la calidad profesional de los nuevos empleados. Fortalecer la operación estandarizada de los negocios de ventanilla y controlar estrictamente los procedimientos de apertura de cuentas, verificación de sellos, conciliación de cuentas y notificación de pérdidas. Mejorar la calidad de los informes crediticios, captar con precisión la información verdadera de los prestatarios y evitar errores de juicio en la revisión y aprobación de los bancos superiores.

El tercero es llevar a cabo educación sobre advertencias de casos.

En respuesta a los problemas descubiertos durante la inspección exhaustiva realizada por la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, solucionamos el libro de problemas, promovimos una rectificación efectiva, elaboramos un manual educativo de casos y lo distribuimos a todos los medios. Organizamos el aprendizaje de los empleados en varias reuniones, fortaleciendo especialmente la capacitación y educación de los gerentes de cuentas, gerentes financieros y contragerentes jóvenes, para mejorar de manera efectiva la concientización sobre el cumplimiento de riesgos.

El cuarto es construir incansablemente una cultura de cumplimiento. Regularmente llevamos a cabo aprendizaje y capacitación anual sobre el "Mes del Sistema de Cumplimiento", emitimos recordatorios de cumplimiento de vez en cuando, organizamos pruebas de cumplimiento para nuevos empleados, llevamos a cabo conversaciones "uno a uno" con aquellos que no cumplen con los requisitos y supervisamos y comprender los riesgos comerciales clave y el personal clave.

Céntrese en mejorar las capacidades integrales de los líderes de la red.

En la actualidad, los nuevos empleados generalmente son asignados directamente a las sucursales de base para recibir capacitación, por lo que es muy importante mejorar las capacidades integrales de los gerentes de las sucursales, especialmente la capacidad de controlar los riesgos.

En primer lugar, aprovechar al máximo la eficacia de la gestión de "tres líneas y una cuadrícula". Que el responsable de la sucursal se convierta verdaderamente en administrador, que cada empleado de la sucursal se convierta en supervisor, que investigue y monitoree rápidamente los comportamientos anormales de los empleados y que establezca un mecanismo de investigación de riesgos que "no se atreva a violar las regulaciones".

El segundo es identificar eficazmente las áreas débiles de los puntos de venta. Según las características de la zona donde se ubica el tomacorriente, el tipo de toma, el tipo de carencias del tomacorriente, etc. , analice las deficiencias una por una, descubra los puntos de avance, mejore la situación difícil con enfoque y dirección, y mejore la fuerza general lo antes posible.

El tercero es controlar la dirección del desarrollo empresarial. En las actividades comerciales diarias, los gerentes de sucursales deben mantenerse al día con la nueva situación de desarrollo financiero, esforzarse por mejorar el fenómeno de los grandes clientes, reducir la dependencia de los grandes depósitos de los clientes, expandir activamente los clientes de cola larga en los condados rurales y evitar las fluctuaciones comerciales causadas por la inestabilidad de los grandes clientes. Es necesario fortalecer continuamente la conciencia de todos los empleados, fortalecer las habilidades y técnicas de recaudación de depósitos, estabilizar los depósitos y ajustar las fluctuaciones de los depósitos dentro de un rango controlable. Se deben hacer esfuerzos para mejorar los riesgos operativos internos de los establecimientos comerciales y el problema de no prestar atención al servicio al cliente. Divida aún más los puestos, aproveche el potencial de marketing del personal y ayude a los empleados a mejorar sus habilidades profesionales en función del funcionamiento real de los puntos de venta.

Reforzar la gestión del riesgo reputacional y la protección de los derechos de los consumidores.

Los servicios financieros son el foco y la tarea principal de la revitalización rural. Con el "doble fortalecimiento" de la conciencia sobre la protección de los derechos de los consumidores financieros y las sanciones regulatorias externas, los bancos no deben "abandonar la cadena" en los campos de la gestión del riesgo de reputación y la protección de los derechos de los consumidores.

En primer lugar, las prioridades de gestión deben definirse claramente. Considere los servicios de "agricultura, zonas rurales y zonas rurales", servicios de mostrador, gestión de áreas de autoservicio, cargos comerciales, seguros de agencia, gestión patrimonial, riesgo crediticio, gestión de empleados y otros temas candentes y delicados como el contenido principal de la gestión del riesgo de reputación. e investigar, analizar e investigar periódicamente los peligros ocultos de riesgo de reputación, formular planes para asuntos que puedan causar riesgos a la opinión pública y manejarlos rápidamente para garantizar que no se produzcan incidentes de riesgo de reputación.

El segundo es establecer un mecanismo de respuesta de emergencia al riesgo reputacional. Concéntrese en la dinámica de los medios oficiales a nivel de condado, a nivel de ciudad y las cuentas de medios propios a nivel de condado. Una vez que ocurra un incidente de opinión pública, se lanzará urgentemente un plan de emergencia, se formará un grupo de trabajo especial para aclarar la división de responsabilidades y los departamentos se coordinarán y cooperarán activamente con los departamentos de seguridad pública, supervisión y otros departamentos en evidencia; recopilación e investigación, y coordinar los departamentos y agencias de publicidad para aliviar la presión del incidente. Especialmente en el proceso de tramitación de solicitudes de crédito, se han creado equipos de trabajo especiales y equipos de respuesta a emergencias, y se asignará personal dedicado a prestar atención a la opinión pública y a las últimas tendencias en incidentes, para evitar que incidentes similares fermenten y evitar nuevos deterioro de la situación.

El tercero es fortalecer las relaciones exteriores. Informar activamente a los gobiernos locales, las autoridades reguladoras y los departamentos de publicidad sobre la labor del Banco en apoyo del desarrollo económico y social regional, sirviendo a "la agricultura, las zonas rurales y los agricultores", sirviendo a las empresas, sirviendo al público y mejorando los medios de vida de las personas, a fin de mejorar la comprensión y apoyo de los partidos y agencias gubernamentales locales y, al mismo tiempo, aumentar los esfuerzos de publicidad positiva para resolver eficazmente los riesgos reputacionales.