¿Cuáles son los riesgos financieros que enfrentan los bancos comerciales y los indicadores para medirlos?

Actualmente, el método de clasificación más importante y comúnmente utilizado es dividir a los bancos comerciales en riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo operativo en función de los riesgos que enfrentan en el curso de sus operaciones. A continuación presentaremos las definiciones y métodos de medición de estos riesgos respectivamente.

Riesgo de crédito

1. El significado de riesgo de crédito

El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que un banco sufra pérdidas debido a la incertidumbre de las actividades crediticias. En otras palabras, se refiere al riesgo causado por el incumplimiento de todos los clientes encarcelados. Por ejemplo, en el negocio de los activos, la calidad de los activos se deteriora porque los prestatarios no pueden pagar sus deudas, los depositantes se quitan los zapatos, lo que provoca una corrida, etc.

2. Mitigación del riesgo crediticio

(1) Los modelos tradicionales de medición del riesgo crediticio incluyen modelos de sistemas expertos y modelos de puntuación Z.

(2) Los modelos modernos de medición y gestión cuantitativa del riesgo crediticio incluyen principalmente: el modelo KMV de KMV Company, el modelo de medición crediticia de JPMorgan Chase, Credit Risk+ y el modelo de simulación macro (modelo CPV).

②Riesgo de mercado

1. El significado de riesgo de mercado

El riesgo de mercado es uno de los riesgos más comunes en el sistema financiero, generalmente causado por cambios en el precio de los activos financieros. El riesgo de mercado generalmente se puede dividir en riesgo de tasa de interés y riesgo de tipo de cambio.

(1) El riesgo de tasa de interés de los bancos comerciales se refiere al riesgo de que los cambios en los niveles de las tasas de interés del mercado afecten el valor de mercado del banco. Las tasas de interés de los bancos comerciales de mi país han estado bajo el poder de los controles de tasas de interés durante mucho tiempo. Sin embargo, a medida que la mercantilización de las tasas de interés de mi país continúa fortaleciéndose, también se destacará el impacto de los riesgos de las tasas de interés en los bancos comerciales.

(2) El riesgo de tipo de cambio de los bancos comerciales se refiere a la incertidumbre del aumento o disminución en el valor de los activos o pasivos en moneda extranjera mantenidos por los bancos debido a fluctuaciones drásticas del tipo de cambio en el proceso de realización de transacciones internacionales. negocio. Con la internacionalización del negocio bancario, aumenta la proporción de activos y pasivos de los bancos comerciales en el extranjero, y los riesgos cambiarios que enfrentan los bancos comerciales seguirán aumentando.

2. Medición del riesgo de mercado

Ya en las décadas de 1970 y 1980, las instituciones financieras occidentales en general sentían que las herramientas tradicionales de gestión de riesgos financieros ya no podían satisfacer las necesidades del desarrollo y el desarrollo de los mercados financieros. comenzó a investigar cómo se puede utilizar un modelo único para medir el riesgo de mercado que enfrenta toda una institución financiera. Entre ellos, el modelo de riesgo Risk Metrics desarrollado por JP. Morgan fue el más exitoso. La métrica de riesgo utilizada en este modelo de riesgo es el VaR, que es el valor en riesgo.

Riesgo de liquidez

1. El significado de riesgo de liquidez

En un sentido estricto, el riesgo de liquidez significa que los bancos comerciales no tienen suficiente efectivo para cubrir los depósitos de los clientes. Los riesgos de pago causados ​​por retiros; los riesgos de liquidez en un sentido amplio incluyen no sólo los riesgos de liquidez en un sentido estricto, sino también los riesgos causados ​​por la falta de fondos de los bancos comerciales para satisfacer las necesidades crediticias razonables de los clientes u otras necesidades inmediatas de efectivo. Tomemos como ejemplo la reciente crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. A primera vista, la crisis fue causada por una liquidez bancaria insuficiente, pero la causa fundamental fue la mala asignación de activos de los bancos comerciales y la emisión excesiva de préstamos con bajas calificaciones crediticias y mala calidad.

El mayor daño del riesgo de liquidez reside en su conductividad. Dado que los activos de diferentes instituciones financieras tienen relaciones complejas entre acreedor y deuda, una vez que los activos de una institución financiera tienen problemas de liquidez y no pueden mantener sus posiciones normales, los problemas financieros de una sola institución financiera evolucionarán hacia una agitación financiera global. La crisis financiera que estamos viviendo es una crisis que se transmite desde la crisis de liquidez de los bancos comerciales estadounidenses a varios campos financieros en los Estados Unidos, y luego a los campos financieros de varios países del mundo.

2. Medición del riesgo de liquidez

(1) Método de análisis estático

① Ratio préstamo-depósito: Es un indicador tradicional que refleja la liquidez. El riesgo de los bancos comerciales es igual a la relación entre préstamos y depósitos. Este indicador refleja en gran medida el grado de ocupación de los fondos de depósito. Cuanto mayor sea el ratio, menor será la liquidez y mayor el riesgo.

②Ratio de activos circulantes: dividido en dos niveles: el ratio de activos circulantes sobre activos totales y el ratio de activos circulantes sobre pasivos circulantes. Cuanto mayor sea el ratio, menor será el riesgo de liquidez de los bancos comerciales.

②Método de análisis dinámico

①Método del déficit de liquidez

El déficit de liquidez equilibra la diferencia entre activos y pasivos. En la actualidad, la brecha de liquidez causada por los activos y pasivos es estática, mientras que la brecha causada por los cambios constantes en los activos y pasivos es dinámica. para ti. Este método se puede utilizar para comparar los futuros ingresos y desembolsos de efectivo de un banco durante una serie de tiempo específica.

②Modelo de capital en efectivo

Generalmente adecuado para bancos e instituciones financieras relativamente grandes. El modelo supone primero que los bancos no pueden obtener financiación externa. Al evaluar la liquidez de todos los activos del banco, se analiza la comerciabilidad de los activos y luego se utiliza una tasa de descuento adecuada para calcular cuánto tiempo se puede mantener la liquidez mediante la venta de activos.

(4) Riesgo operativo

La definición del Comité de Basilea es: Riesgo operativo se refiere al riesgo para ciudades y pueblos debido a una operación insuficiente o inadecuada de los procedimientos, el personal y los sistemas internos, así como así como el impacto de eventos externos. Riesgo de pérdida directa o indirecta de la función.

En comparación con otros riesgos, los riesgos operativos de los bancos comerciales tienen características más obvias. Dado que el entorno operativo de cada banco no está relacionado, los bancos deben considerar sus propias circunstancias específicas para analizar el riesgo operativo, que es la característica más obvia del riesgo operativo.