Ejemplos de futuros de divisas

Esto tiene diferentes manifestaciones en el mercado de divisas). Precio del tipo de cambio teórico = 1/{ 1,368 * E[ (1,05%-0,35%)/4]} = 1/(1,368 *.

Debido a que el tipo de cambio USD/CHF a 3 meses es 0,735 y el precio teórico es 0,7297, significa que el precio en USD está sobrevalorado, el arbitraje debería llevarse a cabo vendiendo contratos de futuros USD/CHF en futuros.