Bibliografía del Análisis de Valores de Renta Fija

Sugerencias didácticas

Capítulo 1 Características básicas de los valores de renta fija/1

1.1 Introducción/1

1.2 Términos del contrato de deuda / 2

1.3 Plazos de vencimiento/2

1.4 Valor nominal y cotización de bonos en medios estadounidenses/3

1.5 Tasa de cupón/8

1.6 Condiciones de Pago/16

1.7 Derechos de Conversión y Cambio/18

1.8 Derechos de Reventa/19

1.9 Unidades Monetarias/19

1.1 0 Opciones integradas/19

1.1 1 Inversión en bonos hipotecarios/20

Capítulo 2 Mercado de bonos de EE. UU. y tipos de bonos comunes/24

2.1 Tesoro de EE. UU. mercado de bonos/24

2.2 Principales productos de los bonos del Tesoro de EE.UU./26

2.3 Bonos de agencias federales/31

2.4 Bonos municipales/38

2.5 Instrumentos de deuda corporativa/40

2.6 Bonos respaldados por activos/42

Capítulo 3 Mercado de bonos de China y variedades de bonos comunes/45

3.1 Primaria de China mercado de bonos gubernamentales/45

3.2 Emisión pública de bonos corporativos en China/48

3.3 Mercado de bonos interbancarios de China/50

3.4 Mercado de bonos de intercambio/ 52

3.5 Principales variedades de bonos del gobierno chino/53

Capítulo 4 Valor temporal del dinero y tipos de interés/60

4.1 Definición de tipos de interés comunes en el sector financiero mercados y uso/60

4.2 Curva de ingresos/67

4.3 Flujo de caja/68

4.4 Valor presente y su cálculo/70

4.5 Rendimientos comunes y sus cálculos/73

Capítulo 5 Rendimientos, tipos de interés al contado y tipos de interés a plazo/78

5.1 Fuentes de ingresos/78

5.2 Medición de ingresos tradicional/79

5.3 Medición de diferencias de ingresos en notas de tasa flotante/83

5.4 Rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y curva de rendimiento/87

5.5 Spot teórico tasa/89

5,6 Ingresos de bonos del Tesoro no estadounidenses/99

5,7 Tasa a plazo/102

5,8 Tasa de fondos federales/104

Capítulo 6 Riesgos de inversión en bonos/106

6.1 Riesgos comunes de la negociación de bonos/106

6.2 Riesgo crediticio y análisis crediticio relacionado con los bonos/116

6.3 Crédito análisis de algunos bonos especiales/124

6.4 Bonos fiscales/127

Capítulo 7 Análisis de riesgo de tasa de interés de los bonos/131

7.1 Método del precio total/131

p>

7.2 Características de la fluctuación del precio de los bonos/133

7.3 Duración/135

7.4 Relación de convexidad/138

Valor de 7,5 puntos básicos/141< / p>

7.6 Teoría de la estructura de términos/141

7.7 Modelo de estructura de términos/145

7.8 Medición del riesgo de la curva de rendimiento/149

7.9 Medición de rentabilidad de Volatilidad/151

Capítulo 8 Introducción a la fijación de precios de valores de renta fija/159

8.1 Principios generales de fijación de precios/159

8.2 Bonos con cupón a largo y corto plazo Fijación de precios/170

8.3 Método de fijación de precios sin arbitraje/174

8.4 Riesgo de modelo/177

Capítulo 9 Fijación de precios de bonos con opciones implícitas/179

9.1 Descripción general de las opciones integradas de bonos/179

9.2 Modelo de árbol de expansión/179

9.3 Fijación de precios de bonos con reembolso/185

9.4 Fijación de precios de bonos integrados con Opción de venta/186

9.5 Precio de bonos con opción de compra y venta integrada/18

7

9.6 Spread ajustado de opción/188

9.7 Duración real y convexidad real/189

9.8 Precio de los bonos flotantes con límite de tasa de interés/191

Capítulo 10 Préstamos Hipotecarios y Bonos de Liquidación/194

10.1 Préstamos Hipotecarios/194

10.2 Bonos Hipotecarios/205

10.3 Características de Riesgo de los Bonos Manuales / 216

Capítulo 11 Bonos respaldados por hipotecas/219

11.1 Características de los bonos respaldados por hipotecas/219

11.2 Proceso de desarrollo de los bonos respaldados por hipotecas residenciales/219

11.3 Partes vinculadas de cédulas hipotecarias/220

11.4 Algunas condiciones especiales de cédulas hipotecarias/221

11.5 Principales tipos estructurales de hipotecas residenciales- bonos respaldados por hipotecas/ 223

11.6 Desinversión de bonos respaldados por hipotecas/230

11.7 Bonos respaldados por hipotecas que no son de agencias/231

11.8 Posibles impuestos sobre las hipotecas estadounidenses Bonos respaldados por hipotecas Gestión de emisiones/232

11.9 Principales riesgos de los bonos respaldados por hipotecas/235

Capítulo 12 Bonos respaldados por activos/238

12.1 Características de los bonos respaldados por hipotecas bonos respaldados por activos /238

12.2 Préstamos sobre el valor de la vivienda/241

12.3 Cartera de valores respaldados por viviendas/242

12.4 Bonos respaldados por préstamos para automóviles/243

12.5 Valores garantizados para préstamos estudiantiles/244

12.6 Valores garantizados para préstamos para pequeñas empresas/245

12.7 Valores garantizados para cuentas por cobrar de tarjetas de crédito/245

12.8 Obligaciones de deuda garantizadas /246

Capítulo 13 Precios de préstamos hipotecarios y bonos respaldados por activos/254

13.1 Análisis de rendimiento del flujo de efectivo/254

13.2 Volatilidad cero Spread/255

13.3 Simulación de Monte Carlo y método de varianza mínima/256

13.4 Medición del riesgo de tasa de interés/261

13.5 Precios de bonos respaldados por activos/ 266

Capítulo 14 Características de los bonos convertibles de China/269

14.1 Desarrollo del mercado de bonos convertibles de China/271

14.2 Características del diseño de los términos de los bonos convertibles de China bonds/272

14.3 Precios de bonos convertibles/281

Capítulo 15 Precios de derivados de tipos de interés/292

15.1 Contrato de futuros de tipos de interés/292

15.2 Precios de swaps de tipos de interés/295

15.3 Precios de opciones/300

Capítulo 16 Estrategias de negociación de valores de renta fija/309

16.1 Apalancamiento/309

16.2 Financiamiento de Pactos de Recompra/311

16.3 Operaciones de Recompra de Bonos/316

16.4 Ingresos Totales/320

Referencias/326