Costo descontado del fondo b
Valor neto: se refiere al activo neto total actual del fondo dividido por el total de acciones del fondo, que puede reflejar con precisión el valor real del fondo.
Valor de mercado: Es el precio de las transacciones in situ y representa la escala de reconocimiento del capital.
La diferencia entre valor de mercado y valor neto es como dos acciones de la misma industria. El precio de una acción basura con una pequeña participación de mercado y enormes pérdidas es mucho más alto que el de una acción de primera línea con una gran participación de mercado y ganancias estables.
Tomemos 150158 como ejemplo.
Los datos muestran que antes de la suspensión, el valor neto del Fondo 165521 era de 1,615 yuanes, el valor neto del Fondo B era de 2,2105 yuanes y el valor de mercado era de 2,484 yuanes. El valor neto del Fondo A era de 1,0592. yuanes, y el valor de mercado era 0,914 yuanes
Supongamos que compra 10.000 fondos B a 2,484 (precio de cierre).
Paso uno: después de cerrar la posición, el valor de mercado de su posición Se calcula de acuerdo con el valor neto, es decir, cambia de 24.840 yuanes a 22.105 yuanes. Este es su capital actual del Fondo B.
Paso 2: Después del descuento, el valor neto del fondo principal y del fondo A\\B volverá a 1 yuan. En este momento, sus tenencias se convertirán en 10.000 acciones de B y 12.105 acciones del fondo de fondos.
El tercer paso: división, la negociación se suspenderá el próximo lunes y la negociación comenzará a las 10:30 el próximo martes. Si se divide en este momento, tendrá 10000 6052 = 16052 acciones de B (el decimal no se considera por el momento, la compañía del fondo tendrá precisión decimal y el decimal no se calcula aquí) y 6052 acciones de a.
En este momento, debido a que es imposible predecir el precio de apertura de la próxima semana, el precio de cierre del viernes se puede utilizar para calcular las pérdidas y ganancias flotantes.
16502 * 1 6052 * 0,914 = 22033,5 yuanes. En otras palabras, si participa en el descuento, perderá un total de 24840-22033,5 yuanes, lo que representa una pérdida de 2806,5 yuanes. Esto no incluye la situación de que el Fondo A no caiga en picado el día de la reanudación de las operaciones, porque todos quieren proteger a B y vender A, lo que definitivamente conducirá a una cierta caída en el Fondo A.
En este momento, si el Fondo A no pierde ni obtiene ganancias, y el Fondo B quiere obtener ganancias, debería ser al menos 2806,5/16502=17.
Teniendo en cuenta la posible caída del Fondo A, serán necesarios al menos 2 límites diarios para recuperar el capital.