Cómo utilizar las diferencias de precios de diferentes variedades para la cobertura de divisas

El arbitraje se refiere al comportamiento económico de comprar un determinado producto o activo en un mercado y venderlo en otro mercado para beneficiarse de la diferencia de precio. El arbitraje es una fuerza importante para eliminar los diferenciales de tasas de interés y permite que el mercado funcione de manera más eficiente. Hay tres formas principales de arbitraje en el mercado de futuros: arbitraje entre meses de entrega, arbitraje entre mercados y arbitraje entre productos básicos. El arbitraje tiene dos funciones en el mercado de futuros: en primer lugar, ofrece a los inversores oportunidades de cobertura, en segundo lugar, ayuda a restablecer los precios distorsionados del mercado a niveles normales;

El otro es el arbitraje de intereses entre diferentes tipos de interés. En términos generales, las tasas de interés en los países occidentales son diferentes. Algunos países tienen tasas de interés altas, mientras que otros tienen tasas de interés bajas. Las tasas de interés son una función importante de la actividad del capital internacional. Sin controles de capital, el capital fluiría a través de las fronteras nacionales desde países con tasas de interés bajas hacia países con tasas de interés altas. Los flujos de capital internacionales implican primero el intercambio internacional. La salida de capital requiere el cambio de moneda nacional por moneda extranjera, y la entrada de capital requiere el cambio de moneda extranjera por moneda local. De esta manera, el tipo de cambio pasa a ser función de los flujos de capital.

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