¿Cuáles son los principales métodos de arbitraje cambiario?
2. Los principales métodos de negociación de arbitraje:
1. Arbitraje intertemporal
El arbitraje intertemporal es la compra y venta del mismo producto en diferentes meses de vencimiento en Los contratos de futuros del mismo mercado son un modelo de arbitraje que utiliza diferencias de precios entre contratos con diferentes meses de vencimiento para obtener ganancias. La imagen de la derecha muestra el comercio de arbitraje de soja y variedades de caucho natural.
B. Arbitraje entre variedades
El arbitraje entre variedades es el uso de cambios de precios entre dos productos diferentes pero relacionados para cubrir las ganancias. Es decir, comprar un contrato de futuros de materias primas en un mes determinado y vender otro contrato de futuros de materias primas relacionado en un mes de entrega similar. Incluye principalmente (1): arbitraje entre productos relacionados. (Por ejemplo, arbitraje entre cobre y aluminio. (2): Arbitraje entre materias primas y productos terminados (como arbitraje entre soja y harina de soja).
Arbitraje entre mercados
.El arbitraje entre mercados se refiere al método de negociación de comprar (vender) un contrato de futuros de productos básicos en un determinado mercado de futuros y vender (comprar) el mismo contrato en otro mercado para obtener ganancias de cobertura en oportunidades favorables.
El comercio de arbitraje se divide en arbitraje físico y arbitraje virtual según se entregue el objeto físico. El arbitraje generalmente intenta no aceptar ofertas firmes y obtiene ganancias cambiando la diferencia de precio entre diferentes contratos. Con el enriquecimiento de la experiencia comercial real y la participación de grandes fondos, muchas empresas han comenzado a combinar futuros y al contado, desarrollar aún más la teoría de la cobertura y elevar el objetivo de la cobertura al valor agregado con una actitud más positiva. Este tipo de arbitraje corporativo atrae cada vez más la atención de los inversores.