Ejemplo de cálculo de opciones de Forex

Este caso es una transacción de opciones de divisas extrabursátil y el análisis es el siguiente:

1. El banco es el comprador de la opción y el cliente es el vendedor de la opción.

2. Opciones de venta, para ser precisos, opciones de venta USD/JPY.

3. De la descripción se puede analizar que el precio de ejercicio de la opción de venta es USD/JPY 1:92. La línea divisoria para determinar si el banco del comprador ejerce sus derechos es el precio de ejecución de USD/JPY 1:92. En resumen, USD/JPY >1:92, abstención. USD/JPY 4. Cuando USD/JPY es 1:85, si el banco ejerce la opción en ese momento, la pérdida será: 1500 (regalías pagadas) + 100000 * (1/85-1/92).

5. Véase el artículo 3 para su análisis.

6. Cuando USD/JPY es 65.438+0: 65.438+000, el banco ejerce sus derechos, los ingresos del banco y la pérdida del cliente son 65.438+000.000 * (65, 438+0/92-65). , 438+0/65, 438+000)-65, 438+.

Nota: El proceso de cálculo anterior solo calcula las pérdidas y ganancias de las transacciones de opciones, por lo que no se consideran los intereses del depósito. Si agrega el cálculo del interés del depósito, puede cambiarlo ligeramente.

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