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¿Qué es el arbitraje entre divisas en futuros de divisas?

El llamado arbitraje entre divisas se refiere al uso de la diferencia de precios de futuros entre dos divisas diferentes pero interrelacionadas para el arbitraje, es decir, comprar (vender) un contrato de futuros de una divisa en un determinado mes de entrega y vender (comprar) en al mismo tiempo en) otro contrato de futuros con el mismo mes de entrega y otra moneda relacionada.

El arbitraje entre divisas debe cumplir las siguientes condiciones:

En primer lugar, debe haber correlación y sustituibilidad entre las dos monedas;

En segundo lugar, la transacción está sujeta a las mismo factor;

En tercer lugar, los contratos de futuros comprados o vendidos normalmente deben realizarse en el mismo mes de entrega.

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