Ejemplos de oportunidades de arbitraje de Forex

El punto de cambio a tres meses es 130-115, 130 gt; por lo tanto, el tipo de cambio a tres meses del dólar estadounidense frente al franco suizo es 1,9870-1,9920, y el dólar estadounidense. la cotización es 100/1,9870=50,33 dólar.

2. Tienes dos opciones:

a Supongamos que llevas los 6.543.800 euros al mercado de Nueva York para cambiarlos por dólares americanos, luego puedes cambiarlos por 6.543.800.006 dólares americanos, y luego tómelos. Vaya al mercado de Londres y cambie los dólares estadounidenses por 654,38 0,8718 = 5,3745 millones de libras, y luego tome estas libras.

b Entonces supongamos que tomas 10.000 euros y vas primero al mercado de Frankfurt. Puedes cambiarlos por 100/1,8838 = 53,084 libras, luego puedes cambiarlos por 53,084x1,8698=99,257 dólares estadounidenses. entonces puedes cambiarlo por 99.257/65438.

Existe entonces una oportunidad de arbitraje: según el método de A, puedes obtener un beneficio de 1,08 euros.