¿Qué pasó con el carry trade de divisas?
El concepto básico del arbitraje cambiario es tomar prestados fondos en un entorno de mercado con tasas de interés bajas y reinvertir estos fondos en un mercado con tasas de interés más altas. El carry trade se refiere a un mercado en el que se compran monedas de alto interés en el mercado de divisas, se venden monedas de bajo interés y las monedas de alto interés compradas se depositan en bancos nacionales para obtener tasas de interés más altas que las de países con bajos intereses. -Intereses en monedas. El carry trade comienza con la conversión de moneda de bajo interés en moneda de alto interés, termina con el depósito de moneda de alto interés en bancos e instituciones financieras del país y termina con la conversión nuevamente de moneda de alto interés en moneda de bajo interés. Uno es así. Por ejemplo, si un inversor tiene 1 yuan, puede cambiarlo a dólares estadounidenses en una proporción de 7:1. Ahora se descubre que 3,5: 1 se puede convertir a dólares canadienses y el dólar canadiense es 1: 1. De esta forma, los 7 RMB originales se pueden convertir a dólares estadounidenses 1 y ahora se pueden convertir a dólares estadounidenses 2. a través de dólares canadienses, y luego convertidos a 14 RMB a 7: 1. Los 7 yuanes adicionales son los ingresos del arbitraje.
Este tipo de riesgo de arbitraje es pequeño, pero difícil de encontrar. Generalmente, tan pronto como haya señales, serán atrapadas por grandes instituciones y las ganancias del arbitraje serán blanqueadas.