La velocidad de las soluciones físicas a los problemas financieros internacionales

1,300 x 10,5156/10,4146-300

2. Tipo de cambio forward a tres meses 1,6773-0,0069/1,6782-0,0018 Tipo de cambio forward a seis meses 1,6773 0,0029/1,6782 0,0053.

3,1/2,38 x 0,36 x 10,12≠1, por lo que el arbitraje es posible; 2 )10x 1,3310-13,56 =-0,25 w(.

5. ¿Está mal la pregunta? El tipo de cambio a plazo de 2 meses debería ser el tipo de cambio a plazo de 6 meses.

Si es así es de seis meses Para forward, el swap debería ser: comprar (libra) primero y luego vender (libra) 100 x 1,6740-100 x 1,6770 =-0,3W;

No intercambiar 100 x 1,6570-100 x 1,6770 = -2s