¿Cuál es el índice de apalancamiento de los bancos comerciales?

¿Qué es el índice de apalancamiento bancario y cuál es la fórmula de cálculo específica?

Significado del índice de apalancamiento:

El índice de apalancamiento se calcula como el capital de nivel 1 dividido por el total Incluye activos dentro y fuera de balance. Los activos dentro del balance se determinan en función de importes nominales, mientras que los activos fuera de balance tienen problemas de conversión.

Entre ellos, los activos no derivados fuera de balance se transfieren al balance según un factor de conversión de riesgo de crédito de 100, mientras que para las transacciones de derivados financieros, se utiliza el método de exposición al riesgo actual para calcular el riesgo. exposición.

Método de cálculo:

Ratio de apalancamiento = (Capital de nivel 1 - deducción de capital de nivel 1)/Saldo de activos dentro y fuera de balance ajustado * 100 Dentro y fuera de balance ajustado Saldo de activos del balance = Saldo de activos ajustado en el balance Saldo de activos fuera de balance ajustado - Partida de deducción de capital de nivel 1

¿Cuál es el índice de apalancamiento bancario?

¿El apalancamiento es lo mismo? En un balancín, un extremo baja y el otro extremo sube. Si el punto de apoyo no está en el medio, si este extremo baja un poco, el otro extremo sube muy alto.

El llamado ratio de apalancamiento se utiliza generalmente en opciones, operaciones de margen de divisas, etc. Por ejemplo, puede gastar $ 1000 para comprar libras por valor de $ 100 000. Después de que la libra se aprecie, puede vender las "libras" que tiene en la mano para obtener la diferencia de precio de compra y venta que generan las libras por valor de $ 100 000. Este es el llamado comercio de margen de divisas, donde 100.000/1000=100 veces se denomina índice de apalancamiento. Por cada aumento (disminución) de $1 en USD/GBP en esta operación, su pérdida (ganancia) aumenta en $100.

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¿Cuál es la fórmula para calcular el ratio de apalancamiento de los bancos comerciales?

Ratio de apalancamiento = (Capital de nivel 1 - deducción de capital de nivel 1)/Saldo ajustado de activos fuera de balance * 100

Saldo ajustado de activos fuera de balance = Después del ajuste Off -Saldo de activos del balance después del ajuste del saldo de activos en el balance - Partida de deducción de capital de nivel 1

¿Cuál es la fórmula del índice de apalancamiento de capital bancario 15 puntos?

Fórmula del índice de apalancamiento bancario: Apalancamiento Ratio: (Ratio de activos de capital/Ratio de capital propio) = Capital básico/Activos.

¿Qué es el índice de apalancamiento?

El concepto de apalancamiento financiero: no importa cuántos sean los beneficios operativos de la empresa, los intereses de la deuda y los dividendos de las acciones preferentes son fijos. Cuando aumentan las ganancias antes de intereses e impuestos, los gastos financieros fijos soportados por cada dólar de ganancias se reducirán relativamente, lo que puede generar más ganancias para los accionistas comunes. El impacto de esta deuda en la rentabilidad de los inversores se denomina apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero afecta las ganancias de una empresa después de impuestos en lugar de sus ganancias antes de intereses e impuestos. El ratio de apalancamiento financiero es igual al ratio entre el beneficio operativo y el beneficio antes de impuestos, lo que refleja el impacto de los gastos financieros (intereses) en los beneficios de las compañías de seguros debido a la existencia de deuda fija. Hasta cierto punto, refleja el grado de deuda corporativa y la solvencia de la empresa. Cuanto mayor es el índice de apalancamiento financiero, mayor es el gasto por intereses, lo que resulta en un menor indicador de ROE. En pocas palabras, significa ampliar sus fondos. De esta manera, su costo de capital será muy pequeño y, al mismo tiempo, sus riesgos y rendimientos aumentarán, porque el porcentaje de ganancias y pérdidas no se basa en el. fondos originales, sino en los fondos ampliados. Cuando el Comité de Gestión Bancaria de Basilea aprendió de las lecciones aprendidas de la crisis financiera de 2008 y mejoró el Nuevo Acuerdo de Capital, propuso el ratio de apalancamiento como indicador regulatorio y fijó un límite inferior de 3. Ratio de apalancamiento = capital básico / exposición al riesgo del total de activos dentro y fuera de balance Una de las causas importantes de la crisis financiera de 2008 fue la acumulación excesiva de ratios de apalancamiento dentro y fuera de balance en el sistema bancario. La acumulación de apalancamiento también ha sido una característica de crisis financieras anteriores, como la crisis financiera de 1998. En el punto álgido de la crisis, los bancos se vieron obligados a reducir el apalancamiento, amplificando la presión sobre la caída de los valores de los activos y exacerbando aún más el ciclo de retroalimentación positiva entre pérdidas, una reducción de las bases de capital de los bancos y una contracción del crédito. Por lo tanto, el Comité de Basilea introducirá requisitos para el índice de apalancamiento, con el objetivo de lograr los siguientes objetivos: (1) Establecer un piso para la acumulación del índice de apalancamiento en el sistema bancario, lo que ayudará a mitigar los riesgos causados ​​por un desapalancamiento inestable y el impacto en el sistema financiero y entidades impacto negativo en la economía.

(2) El uso de un indicador simple, transparente y basado en el riesgo total como indicador complementario del ratio de capital de riesgo proporciona protección adicional contra los riesgos del modelo y los errores de medición. Los cálculos de apalancamiento deben ser comparables entre economías y ajustarse a las diferencias en los estándares contables. Se aplicará un factor de conversión del riesgo de crédito de 100 a determinadas partidas fuera de balance. Y se pondrá a prueba la interacción entre el apalancamiento y la relación riesgo-capital. El Comité de Basilea ha fijado el ratio de apalancamiento como una medida complementaria fiable a los requisitos de capital riesgo, basada en una evaluación y calibración adecuadas, incorporando el ratio de apalancamiento en el marco del Pilar 1. En 2011, la Comisión Reguladora Bancaria de China emitió una guía sobre la implementación de nuevos estándares regulatorios para la industria bancaria de China. El índice de apalancamiento de los bancos comerciales no deberá ser inferior a 4.

Desapalancamiento de las instituciones financieras y cuál es el apalancamiento. relación significa

El llamado apalancamiento, en un sentido estricto, se refiere a la relación entre activos y capital contable; en un sentido amplio, se refiere al uso de pasivos para controlar una mayor escala de activos; con una menor cantidad de capital, ampliando así la rentabilidad o el poder adquisitivo. Desde el estallido de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, el término "desapalancamiento" ha sido popular desde el extranjero hasta China. El llamado "desapalancamiento" se refiere a la tendencia de las empresas o individuos a reducir el uso del apalancamiento financiero y devolver el dinero que originalmente "pidieron prestado" a través de diversos métodos. El impacto del desapalancamiento Entonces, ¿cómo afectará el desapalancamiento al capital actual y a los mercados de capital? La opinión más reciente del rey de los bonos estadounidenses, Bill Gross, es que el proceso de desapalancamiento en Estados Unidos ha llevado a una caída general de los precios de las tres principales clases de activos del país (acciones, bonos y bienes raíces). Gross cree que el mercado financiero mundial se encuentra actualmente en un proceso de desapalancamiento, lo que conducirá a una caída en los precios de la mayoría de los activos, incluidos cosas como el oro, los diamantes y los cereales. "A menudo decimos que siempre hay oportunidades en algún lugar del mercado, pero yo diría que ahora no es el momento". Gross dijo que una vez que entremos en el proceso de desapalancamiento, incluidos los diferenciales de riesgo, los diferenciales de liquidez, los niveles de volatilidad del mercado e incluso la prima por plazo. aumentará. Como resultado, los precios de los activos se verán afectados. Además, este proceso no será unidireccional, sino que se influirá y fortalecerá mutuamente. Por ejemplo, cuando los inversores se dan cuenta de los riesgos de las hipotecas de alto riesgo y desapalancan sus inversiones en bonos de alto riesgo, otros bonos que tienen relaciones de arbitraje con estos bonos, otros inversores que poseen estos bonos y otras variedades que poseen sufrirán los efectos. Este proceso puede extenderse de bonos "defectuosos" a bonos impecables y, en última instancia, afectar la liquidez del mercado, impactando así en la economía real. El índice de apalancamiento generalmente se refiere a la relación entre los activos totales y el capital social en el balance. Un alto índice de apalancamiento significa que las instituciones financieras pueden obtener mayores rendimientos sobre el capital durante la prosperidad económica, pero cuando el mercado se revierta, enfrentarán el riesgo de una fuerte caída en los rendimientos. Las instituciones financieras como los bancos comerciales y los bancos de inversión generalmente adoptan un modelo operativo apalancado. Antes de que estallara la crisis de las hipotecas de alto riesgo, el índice de apalancamiento de los bancos comerciales estadounidenses era generalmente de 10 a 20 veces, y el índice de apalancamiento de los bancos de inversión solía ser de alrededor de 30 veces. Ventajas del índice de apalancamiento Las principales ventajas de introducir el índice de apalancamiento como medida complementaria de la supervisión del capital son: En primer lugar, refleja el papel del dinero real invertido por los accionistas en la protección de los depositantes y la resistencia a los riesgos, lo que favorece el mantenimiento del capital mínimo del banco. nivel de adecuación y garantizar que los bancos tengan un cierto nivel de capital de alta calidad (acciones ordinarias y ganancias retenidas). En segundo lugar, puede evitar la complejidad de los índices de adecuación de capital ponderados por riesgo y reducir el espacio de arbitraje de capital. Las lecciones de esta crisis financiera muestran que bajo el marco del Nuevo Acuerdo de Capital, si los bancos comerciales aprovechan la complejidad del Nuevo Acuerdo de Capital para llevar a cabo arbitraje regulatorio, afectará seriamente el nivel de capital del banco. Los datos pertinentes muestran que los ratios de adecuación de capital básico y los ratios de apalancamiento de algunos bancos divergieron. A finales de 2008, el índice de adecuación de capital básico de Credit Suisse era del 13,1%, pero su índice de apalancamiento era sólo del 2,9%; el índice de adecuación de capital básico de UBS era del 11,5%, pero su índice de apalancamiento era sólo del 2,6%. Al introducir el índice de apalancamiento, se pueden evitar problemas de medición demasiado complejos y se pueden controlar los riesgos de la medición del riesgo. El tercero es ayudar a controlar el crecimiento excesivo de los balances bancarios. Al introducir el coeficiente de apalancamiento, la escala de expansión del capital se controla dentro de un cierto múltiplo del capital tangible del banco, lo que favorece el control del crecimiento excesivo de los balances de los bancos comerciales.

Desventajas del índice de apalancamiento El índice de apalancamiento también tiene sus defectos inherentes: primero, no diferencia entre activos con diferentes riesgos y requiere el mismo capital para todos los activos, lo que dificulta alentar a los bancos a controlar eficazmente los riesgos de los activos. En segundo lugar, los bancos comerciales pueden eludir los requisitos regulatorios sobre los ratios de apalancamiento externalizando sus balances. En tercer lugar, el índice de apalancamiento carece de normas y definiciones unificadas a nivel internacional y depende en gran medida de las normas contables. Dado que las partidas relacionadas con el índice de apalancamiento provienen principalmente del balance y se ven muy afectadas por las reglas de consolidación contable y confirmación contable, es difícil comparar este indicador en diferentes países cuando las normas contables de distintos países son bastante diferentes.

¿Qué significa el desapalancamiento en la industria bancaria?

El desapalancamiento en la industria bancaria significa reducir el apoyo de los bancos a los inversores. Porque sabemos que los especuladores utilizan el apalancamiento bancario para ser particularmente poderoso. Por ejemplo, si no se usa dinero del banco para comprar una casa, los especuladores solo pueden comprar una casa por valor de 1 millón de yuanes, si la casa vale 100 yuanes. Solo cómpralo. Wan, solo puedes comprar un juego como máximo. Si utiliza un banco para apalancarse, reduzca el pago inicial a 10. Entonces, para una casa que vale 1 millón, compre una por 100.000 yuanes. Puedes comprar diez juegos y ampliarlo 10 veces, es decir, si ganas 10, ganas 100, y si ganas 20, ganas 200.

¿Cómo se define el índice de apalancamiento sin riesgo en los bancos comerciales?

Capital de nivel 1/exposición al riesgo fuera de balance

¿Qué es el "índice de apalancamiento corporativo"? "

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El valor de la deuda/capital propio es el ratio de apalancamiento.