¿Qué son las operaciones de cobertura y cobertura en divisas?
Una transacción de cobertura consiste en cerrar el contrato original comprado (o vendido) vendiendo (o comprando) un contrato de futuros de divisas en el mismo mes de entrega antes del vencimiento del contrato de futuros de divisas, es decir, un vendedor en corto de la divisa. contrato de futuros comprar desde largos o vender desde largos a cortos. Las dos operaciones deben estar relacionadas con el mercado, en direcciones opuestas, tener la misma cantidad y alcanzar el punto de equilibrio. La correlación de mercado se refiere a la identidad de la oferta y la demanda del mercado que afecta los precios de dos productos básicos. Si la relación entre oferta y demanda cambia, afectará los precios de ambos productos al mismo tiempo y los precios cambiarán en la misma dirección. Dirección opuesta significa que las direcciones de compra y venta de dos transacciones son opuestas, de modo que no importa en qué dirección se mueva el precio, una siempre obtendrá ganancias y la otra perderá. A veces, la cobertura también se denomina cobertura. Las transacciones de cobertura consisten en utilizar contratos de futuros de moneda extranjera para reemplazar transacciones al contado, y comprar (o vender) contratos de futuros del mismo producto básico en el mercado de futuros en la dirección opuesta al mercado al contado. No importa cómo fluctúe el precio del mercado de oferta al contado, el resultado eventualmente será una pérdida en un mercado y una ganancia en otro mercado. La cantidad de pérdida es aproximadamente igual a la cantidad de ganancia, logrando así el propósito de evitar riesgos. Esta definición se basa en la exposición del comerciante a activos en moneda extranjera debido a cambios de precios reales o esperados. También se puede ver en esta definición que hay dos tipos de transacciones de cobertura: una es para cubrir posiciones al contado existentes y la otra es para cubrir posiciones al contado recientes;