Tipos de arbitraje de futuros de divisas
La negociación de arbitraje de futuros se refiere a la compra y venta simultánea de dos tipos diferentes de contratos de futuros. Cuando los comerciantes compran un contrato que creen que es bajo y luego lo venden alto, es decir, compran fuerte y venden débil. Cuando las ganancias y pérdidas de ambas órdenes son ganancias generales, podemos beneficiarnos de la relación entre los cambios de precio de los dos contratos. En una operación de arbitraje, los operadores se centran en la diferencia de precios entre contratos en lugar de en los niveles absolutos de precios.
El arbitraje se puede dividir en tres categorías: arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre productos. El primer tipo de arbitraje intertemporal: el tipo más común de negociación de arbitraje se refiere al comportamiento comercial de obtener ganancias mediante la negociación cuando la diferencia de precio normal entre diferentes meses de entrega del mismo producto cambia de manera anormal. Desarrollar contratos de la misma variedad y diferentes meses para lograr objetivos de ganancias.