Arbitraje de futuros de Forex
El arbitraje de futuros de Forex se refiere a fluctuaciones anormales realizadas por operadores basadas en diferencias teóricas de tasas de interés entre diferentes mercados, plazos o monedas. Compre o venda dos contratos de futuros de divisas relacionados al mismo tiempo, con la esperanza de que la diferencia de precios cambie en una dirección favorable y, al mismo tiempo, cubra y cierre los contratos en cuestión para obtener ganancias. Las formas de arbitraje de los futuros de divisas son básicamente las mismas que las de los futuros de productos básicos y se pueden dividir en arbitraje al contado, arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre divisas. La opción ABCD es el contenido del arbitraje de futuros de divisas. Entonces la respuesta a esta pregunta es ABCD.