Medidas adoptadas por los bancos comerciales para prevenir riesgos
En primer lugar, la diversificación del riesgo
La diversificación del riesgo se refiere a la elección estratégica de distribuir y reducir los riesgos a través de inversiones diversificadas. El viejo dicho sobre inversiones: "No pongas todos los huevos en la misma canasta" explica vívidamente este punto.
La base teórica de la diversificación del riesgo es la teoría de carteras de Markowitz. Él cree que mientras el coeficiente de correlación de los rendimientos de dos activos no sea 1 (es decir, los dos activos no están completamente correlacionados positivamente), las inversiones diversificadas en los dos activos pueden reducir los riesgos.
Para una cartera compuesta por activos independientes, siempre que haya suficientes activos en la cartera, el riesgo no sistemático de la cartera se puede eliminar por completo mediante esta estrategia de diversificación. Según el principio del análisis de riesgo de inversión diversificado, el negocio crediticio de los bancos comerciales debe ser integral y no debe concentrarse en el mismo negocio, la misma naturaleza o incluso el mismo prestatario.
En segundo lugar, cobertura de riesgo
La cobertura de riesgo se refiere a una estrategia para compensar pérdidas potenciales en el activo subyacente invirtiendo o comprando algunos activos o derivados que están relacionados negativamente con las fluctuaciones del activo subyacente.
La cobertura de riesgos es muy eficaz para gestionar los riesgos de mercado, como el riesgo de tipos de interés, el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de acciones y el riesgo de materias primas, y se puede dividir en autocobertura y cobertura de mercado.
En tercer lugar, la transferencia de riesgo
La transferencia de riesgo se refiere a una elección estratégica para transferir riesgos a otras entidades económicas mediante la compra de ciertos productos financieros o la adopción de otras medidas económicas legales.
La transferencia de riesgo se divide en transferencia de seguro y transferencia no segura.
Cuarto, aversión al riesgo
La aversión al riesgo se refiere a la elección estratégica de los bancos comerciales de rechazar o retirarse de un determinado negocio o mercado para evitar asumir riesgos en el negocio o mercado. En pocas palabras: sin negocio no hay riesgo.
En la práctica de gestión de riesgos de los bancos comerciales modernos, la aversión al riesgo se puede lograr limitando la asignación de capital económico en ciertos negocios.
Por ejemplo, un banco comercial primero cuantifica los riesgos que enfrentan todas las empresas y luego determina la asignación de capital económico en función de la estrategia de riesgo y la preferencia de riesgo determinada por la junta directiva, lo que finalmente se refleja en diversas restricciones, como líneas de crédito y límites de transacciones.
Para las empresas que no son buenas y no están dispuestas a asumir riesgos, los bancos comerciales asignan un capital económico muy limitado y establecen una tolerancia al riesgo muy limitada, lo que obliga a los departamentos comerciales a reducir la exposición al riesgo del negocio o incluso a salir por completo. áreas de negocio.
Sin riesgo no hay ganancia. Las estrategias reacias al riesgo naturalmente pierden la oportunidad de obtener ganancias en este campo empresarial evitando riesgos. La limitación de la estrategia de aversión al riesgo es que es una estrategia de gestión de riesgos pasiva y no debe convertirse en la estrategia dominante de gestión de riesgos de los bancos comerciales.
Verbo (abreviatura de verbo) compensación de riesgos
La compensación de riesgos se refiere a la elección estratégica de los bancos comerciales de fijar un precio de compensación por los riesgos que asumen antes de que sus actividades comerciales causen pérdidas sustanciales.
Cuando no se puede llevar a cabo una gestión eficaz del riesgo mediante la diversificación del riesgo, la cobertura del riesgo, la transferencia del riesgo y la evitación del riesgo, los bancos comerciales pueden añadir una prima de riesgo más alta al precio de la transacción, es decir, al aumentar la rentabilidad del riesgo, puede obtener una Compensación por el precio de riesgo. Los bancos comerciales pueden considerar de antemano varios factores de riesgo en la fijación de precios de los activos financieros y obtener rendimientos de riesgo razonables mediante ajustes de precios. Por ejemplo, en términos de precios de préstamos, los bancos comerciales pueden ofrecer concesiones de tasas de interés adecuadas a clientes de alta calidad con calificaciones crediticias altas y relaciones de cooperación a largo plazo con bancos comerciales; para clientes con calificaciones crediticias bajas, los bancos comerciales pueden aumentar las tasas de interés; basándose en el tipo de interés de referencia. Base jurídica:
Medidas provisionales para la gestión del negocio de gestión financiera personal de los bancos comerciales
Artículo 39 Los bancos comerciales medirán de forma independiente los costos de capital y los beneficios de los planes de gestión financiera y utilizarán datos científicos y Métodos de medición razonables para predecir la tasa de rendimiento de una cartera financiera. Los bancos comerciales no pueden vender planes financieros que no puedan calcularse de forma independiente o que tengan rendimientos nulos o negativos.
Artículo 45 Los bancos comerciales implementarán un sistema de aprobación y un sistema de presentación de informes cuando realicen negocios de gestión financiera personal.
Artículo 46 Un banco comercial deberá solicitar a la Comisión Reguladora Bancaria de China la aprobación para llevar a cabo los siguientes servicios financieros personales:
(1) Plan de gestión financiera de ingresos garantizados;
(2) Nuevos productos de inversión con rendimientos garantizados diseñados para negocios de gestión financiera personal;
(3) Otros negocios financieros personales que requieren la aprobación de la Comisión Reguladora Bancaria de China.