¿Existe un límite de precios en el mercado de futuros nacional?

El sistema de límite de precio para futuros significa que el precio de transacción de un contrato de futuros dentro de un día de negociación no puede ser mayor o menor que un cierto rango de fluctuación basado en el precio de liquidación del contrato en la negociación anterior. Las cotizaciones dentro del rango se considerarán inválidas y no podrán negociarse. La característica del sistema de límite de precios implementado en nuestro país es la "negociación continua", es decir, una vez que el precio de las acciones o el precio del contrato de futuros alcanza el límite de precio, la negociación no está restringida y las transacciones dentro del límite de precio o dentro del precio El límite aún se puede realizar hasta el cierre del mercado ese día.

Las reglas de subida y bajada de precios para diversas variedades de la Bolsa de Productos Básicos de Dalian en el mercado de futuros interno: tempeh, frijoles, harina de soja, aceite de soja y maíz representan el 4% del precio de liquidación de ayer, y allí No existe una regla de límite de precio. Bolsa de productos básicos de Zhengzhou: trigo duro: 3%, trigo fuerte: 3%, algodón: 4%, azúcar: 4% Reglas de expansión: T2 = t1 * 150%, T3 = t1 * 150% Futuros de Shanghai. T3: El tercer límite diario.