Cómo gestionar posiciones comerciales en el comercio de divisas

¿Cuál es el propósito de la gestión de posiciones? En pocas palabras: reducir las pérdidas y dejar correr las ganancias.

¿Qué principios se necesitan para ello? Hagamos un análisis aproximado:

Primero, nunca apuestes todo tu dinero a la vez. Por otro lado, es necesario apostar unas cuantas veces más, en principio al menos 30 veces (una regla estadística), para eliminar la influencia de los factores aleatorios.

Segundo: Es probable que se produzcan pérdidas continuas inesperadas en el comercio, por lo que la gestión de posiciones debe permitirle sobrevivir a pérdidas continuas con una cierta probabilidad.

Según el juego anterior, si asumimos que el 2,5% por cada mil es un evento imposible y la tasa de ganancia es del 50%, entonces mediante el cálculo podemos encontrar que la probabilidad de perder nueve veces seguidas es 0,001953, por lo que pensamos que perder continuamente Nueve veces es imposible.

Para explicar aproximadamente los números anteriores: su método de control de posición debe poder soportar 9 descensos consecutivos.

Tercero: después de la transacción, ingresamos a un juego dinámico a medida que cambia el mercado, lo que significa que su relación de pérdidas y ganancias y su tasa de ganancias cambiarán con los cambios en el mercado, por lo que necesita aumentar o reducir su posición.

La pregunta de cuántas posiciones está dispuesto a mantener en un determinado producto en cualquier momento puede transformarse en otra pregunta: ¿Cuáles son las probabilidades largas y cortas y las tasas de ganancia que ofrece el mercado actual?

Si hay una respuesta a esta pregunta, entonces podremos saber mediante el cálculo en qué dirección debemos mantenernos ahora y cuántas posiciones debemos mantener.

Convertimos un problema de ubicación en un problema de estadísticas. ¿Cómo solucionar este problema? Personalmente creo que se puede hacer estadísticamente.

Los tres principios anteriores son los principios básicos de la gestión de puestos. Analicemos brevemente el modelo de posición de la estrategia única de la misma variedad.

¿Cómo gestionar las posiciones de negociación de divisas utilizando la estrategia de lista única?

Una sola variedad significa que solo operamos una variedad (por ejemplo, solo Europa y Estados Unidos); una sola estrategia significa que tenemos formas de participar en el mercado.

Como mencionamos anteriormente, cambiar los mercados equivale a cambiar los modelos matemáticos. Es particularmente similar a alguien que juega a adivinar monedas contigo, excepto que ofrece diferentes probabilidades y recompensas en diferentes momentos y, al mismo tiempo, alarga el tiempo de lanzamiento de la moneda.

Y ya no nos queda más que elegir cuándo realizar nuestras apuestas. Considerémoslo brevemente desde la perspectiva del modelo:

¿Qué determina la posición de una transacción de divisas?

Primero: Confíe en su propia preferencia de riesgo (es decir, 2,5% por cada mil). Sin embargo, no se recomienda establecer la preferencia de riesgo por encima del 2,5% (esto se debe a que ocurrirá un pequeño evento de probabilidad después de experimentos repetidos);

En segundo lugar, la precisión de una sola estrategia;

Tres segundos: Relación riesgo-retorno de una sola estrategia.

Asumimos que la preferencia de riesgo es A, la precisión simple es B y la relación ganancias-pérdidas es c.

Lo primero que se debe satisfacer es que (b*c) sea mayor que (1-b), o la expectativa matemática de la estrategia sea mayor que cero.

En segundo lugar, cuando la potencia de (1-b) es mayor que a, n es el número entero más grande. En este momento, n+1 es el número máximo teórico de pérdidas consecutivas, por lo que debe asegurarse de que n+1 multiplicado por una única pérdida sea menor que su línea máxima de stop loss. Definimos esta línea de retiro máximo como 30%.

Nuevamente, bajo las dos desigualdades anteriores, cuanto mayor sea la posición, mejor.