La cobertura en el comercio internacional de futuros financieros muestra cómo los exportadores calculan la cobertura.

El 10 de mayo, los exportadores estadounidenses vendieron 600.000 dólares canadienses, lo que equivale a 0,8239 * 600.000 dólares = 494.340 dólares. Vender 6 contratos de futuros de 111.000 dólares canadienses, con un valor total de 600.000 dólares canadienses, lo que equivale al tipo de cambio forward del 1.1.00, y el valor del contrato es 0,824 * 600.000 = 494.400 dólares estadounidenses.

Al 165438 + 10 de octubre, el exportador recibió 600.000 dólares canadienses, lo que equivale a 0,821 * 600.000 = 492.600 dólares estadounidenses.

49,26-49,434=-0,174, lo que equivale a una pérdida del exportador de US$0,65438 + US$0,74 millones. En el mercado de futuros, el valor del contrato es 0,8201 * 60 = 492.060 dólares. Después de comprar y cerrar la posición. 49,206-49,44=-0,234, lo que equivale a que el exportador gane $2.340 en el mercado de futuros.

Resumiendo: 0,234-0,174=0,06. A través de esta operación de cobertura, el exportador no sólo mantuvo valor, sino que también obtuvo una ganancia neta de US$ 6.000.

Si no se realiza la cobertura, el exportador perderá US$ 0,65438 + US$ 0,74 millones debido a las fluctuaciones del tipo de cambio.

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