Práctica de arbitraje financiero internacional

1. El modelo de arbitraje debe ser venta al contado, compra a 3 meses y venta a 6 meses.

2. 1.000 dólares estadounidenses = 1.920 marcos alemanes = 509.283 libras = 1.020.604 dólares estadounidenses

Beneficio 20.604 dólares estadounidenses

3. es 1 GBP = 1,5728 GBP.

El diferencial del 4% es 1000k)4%/12 * 3 = 10000.

La pérdida del tipo de cambio a plazo de 1000K es 1000k-1000k/1,5828 * 1,5728 = 6318.

Conclusión: El arbitraje es posible, pero no hay mucho espacio en Linrun.