¿Qué significa apalancamiento en divisas?
El apalancamiento de divisas generalmente se refiere al múltiplo de financiamiento a nivel internacional (el índice de apalancamiento generalmente está entre 20 y 400 veces).
El comercio con apalancamiento también se denomina comercio virtual y comercio de margen. Es decir, los inversores utilizan sus propios fondos como garantía y amplifican la financiación proporcionada por los bancos o corredores para realizar transacciones de divisas, es decir, amplificar los fondos comerciales de los inversores. La proporción de financiación generalmente la determina el banco o el corredor. Cuanto mayor sea la proporción de financiación, menos fondos deberá pagar el cliente.
El comercio apalancado es un método que utiliza pequeñas cantidades de fondos para invertir varias veces la cantidad original con la esperanza de obtener múltiples rendimientos o pérdidas en relación con las fluctuaciones en el objetivo de inversión. Dado que el margen (la pequeña cantidad de fondos) no aumenta ni disminuye en proporción a las fluctuaciones de los activos subyacentes, el riesgo es alto.
Ejemplo de negociación de divisas
Venta de un contrato USD/JPY
El valor nominal de un contrato USD/JPY es de 100.000 dólares estadounidenses y el diferencial de cotización es 2,6 puntos (1 pip) Equivalente a una fluctuación de 0,01 y el rango mínimo de fluctuación del precio es 0,001), el requisito de margen por contrato es de 1.000 dólares.
El cliente cree que el dólar estadounidense está sobrevaluado y el yen japonés se debilitará en el futuro. Para hacer frente a esta situación, el cliente planea vender el contrato dólar estadounidense/yen.
USD/JPY se cotiza a 105.300/326, y el cliente vende 5 lotes al precio de 105.300, lo que requiere un depósito de US$ 5.000. El cliente requiere un depósito mínimo de US$ 1.000 por cada transacción.
El dólar estadounidense se debilitó frente al yen japonés y el precio cayó a 104,270/296. El cliente respondió a esta información cerrando la posición, por lo que compró 5 lotes al precio de 104,296. El cliente gana 1,004 en la operación, o 100,4 pips (105,300-104,296).
Si vendes a 105.300 y compras a 104.296, entonces la ganancia de 1.004 en dólares estadounidenses es: (105.300-104.296)* 100.000/ 104.296 = $962,44 (por contrato). Entonces, el beneficio total *** es $4812,20 ($962,44* 5 contratos).
Si el cliente no cierra la posición dentro del mismo día, pero continúa manteniendo la posición hasta el siguiente día de negociación, se implementará un ajuste de intereses a un día.
Comprar contrato GBP/USD
El valor nominal de un contrato GBP/USD es de 100.000 libras y el diferencial de cotización es de 2,8 puntos (1 punto equivale a una fluctuación de 0,00001, y el rango mínimo de fluctuación de precio es 0,00001), con un requisito de margen de 1.500 dólares por contrato.
El cliente cree que la libra está infravalorada y se apreciará frente al dólar estadounidense en el futuro. Para hacer frente a esta situación, el cliente decidió comprar el contrato GBP/USD.
El GBP/USD se cotiza a 1,50420/448. El cliente compra 3 lotes a un precio de 1,50448, lo que requiere un depósito mínimo de US$ 4.500. El cliente requiere un depósito mínimo de US$ 1.500 por cada transacción.
El GBP/USD cayó a 1,50000/028. El cliente eligió el precio de stop loss para responder a esta información, por lo que vendió 3 lotes a un precio de 1,50000. Así que perdió 0,00448 o 44,8 puntos (1,50448-1,50000) por lote en la operación.
Si compras a 1,50448 y vendes a 1,50000, la pérdida de 0,00448 en dólares estadounidenses es: (1,50448-1,50000)*100.000=-$448 (por contrato). Entonces, la pérdida total es de $1,344 ($448* 3 contratos).
Si el cliente no cierra la posición dentro del mismo día, pero continúa manteniendo la posición hasta el siguiente día de negociación, se implementará un ajuste de intereses a un día.