¿Cuál es el índice de volatilidad de las acciones de Flush?
Volatilidad histórica: mide la velocidad de cambio del precio pasado del instrumento subyacente a través de una fórmula que calcula la desviación estándar.
Volatilidad implícita: solo relacionada con opciones, es la respuesta del mercado de opciones a; opciones Predicción de la volatilidad estadística del subyacente a lo largo de su ciclo de vida.
Los inversores pueden calcular y comparar las dos volatilidades y luego analizar y predecir las tendencias futuras de los precios, pero los requisitos profesionales son relativamente altos.
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La volatilidad representa el grado en que cambia el precio de una acción. Cuanto más volátil es el precio de una acción, más violento es el movimiento del precio, mayor es su volatilidad y viceversa.
La volatilidad se puede utilizar para medir el riesgo de una acción.
Una acción con alta volatilidad tiene una gran incertidumbre sobre el movimiento de su precio. Después de comprar esta acción, es posible que se enfrente a una gran subida o una gran caída. Por ejemplo, muchas acciones de pequeña capitalización y acciones basura tienden a ser muy volátiles.
Pero la tendencia de los precios de las acciones con pequeñas fluctuaciones es muy estable. Después de comprar, solo enfrentará pequeñas subidas y bajadas, y las ganancias y pérdidas no serán grandes, como las acciones de primera línea de gran capitalización.
La volatilidad de las acciones definitivamente no es algo bueno para los inversores comunes y corrientes. No imagines que hay muchas oportunidades solo por las fluctuaciones. El 99% de las personas nunca tendrán esta habilidad. El mercado "Fast Bull and Fast Bear" de 2014 a 2015 es un buen ejemplo. Aunque el índice todavía tiene un cierto aumento después de un período alcista y bajista, la mayoría de la gente está perdiendo dinero.
Para los inversores comunes, la mejor tendencia es un toro lento, tres pasos adelante y uno atrás, subiendo un poco cada día y cayendo un poco ocasionalmente. Puedes ganar dinero comprando en cualquier momento y teniendo buena actitud.
Si dejamos de lado la rentabilidad esperada, esperamos que la volatilidad de la acción sea la menor posible, porque la volatilidad representa riesgo. Con el mismo rendimiento esperado, cuanto menor sea el riesgo, mejor.
Según esta lógica, cuanto menor es la fluctuación de una acción, más valor de inversión tiene, por lo que la posición de la acción puede ser apropiadamente más alta en ese momento.
En cuanto a qué tan alto es, se puede determinar utilizando la idea de paridad de exposición al riesgo.
Capitalización bursátil = activos totales × posiciones accionarias
Exposición al riesgo = capitalización bursátil × volatilidad = activos totales × posiciones accionarias × volatilidad
La medida de la volatilidad es la proporción de las fluctuaciones del precio de las acciones, mientras que la exposición al riesgo mide la cantidad de fluctuaciones de los activos bursátiles.
La idea de la llamada paridad de exposición al riesgo es garantizar que la exposición al riesgo de los activos bursátiles sea consistente ajustando el tamaño de las posiciones bursátiles.