Cantidad del contrato de divisas

El arbitraje mariposa de futuros de divisas es una combinación de arbitraje intertemporal de diferencial de mercado alcista y arbitraje de mercado bajista, con un mes de entrega intermedio de * * *. El método de operación específico es: los comerciantes compran (o venden) contratos de mes próximo, venden (o compran) contratos de mitad de mes y, al mismo tiempo, compran (o venden) contratos de mes adelantado. Entre ellos, el número de contratos a mitad de mes es igual a la suma del número de contratos a corto plazo y a plazo. Entonces la respuesta a esta pregunta es a.