Cómo encontrar la desviación estándar de un único valor en un modelo de índice único

El peso del valor × desviación estándar se establece en A.

2. El peso × desviación estándar del valor B se establece en B.

3. El peso × desviación estándar del valor C se establece en C. Modelo exponencial único Según la teoría de Markowitz, es necesario estimar la matriz de covarianza y la cantidad de cálculo aumenta exponencialmente a medida que aumentan los tipos de valores.

El modelo de índice único nos permite superar esta dificultad y determinar el cálculo de la varianza de la cartera de valores

2. La varianza de la pendiente de los rendimientos de los tres indicadores cuantitativos de los valores i y j en el modelo de índice único ( 1) Método 1 σ_{ij} =Cov(R_{i},R_{j}) =Cov(\alpha_{i.