Las pruebas de estrés son un método de análisis de riesgos que se centra en lo que

Las pruebas de estrés son un método de análisis de riesgos que combina métodos cualitativos y cuantitativos y se centra en el análisis cuantitativo.

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Resumir el proceso en siete pasos, incluido el posterior cálculo de rentabilidad. Primero, defina el modelo. Hay variables independientes y variables dependientes en el modelo, y define 4 variables dependientes.

La variable dependiente es que necesita examinar la tasa de incumplimiento crediticio. La definición de la tasa de incumplimiento es la siguiente: préstamos vencidos por más de 3 meses y el monto total de los préstamos no lo sé. si los bancos utilizan la tasa de incumplimiento como dato. Es bastante difícil calcular estos datos. Los datos que normalmente se publican son el índice de morosidad.

No existe una definición relativamente precisa de tasa de incumplimiento. Algunos definen que uno puede pagar normalmente en el período anterior pero no puede pagar normalmente en el período siguiente. Por lo tanto, existen varias definiciones de tasa de incumplimiento. Después de todo, las razones políticas para la desinversión de los bancos comerciales en los últimos años fueron demasiado grandes para los préstamos morosos. Quizás esta serie temporal tenga ciertos factores irreversibles, es decir, hay demasiadas ambigüedades.

Mire este modelo de estimación, que son los datos de los bancos minoristas desde abril de 1994 hasta enero de 2006. El frente es la variable independiente, que es el resultado estimado utilizando datos históricos, incluidas las variables de parámetros. En la parte inferior están las observaciones y el número de pruebas.

Se puede observar que su signo sigue siendo el mismo, porque la tasa de incumplimiento se guió por la función Log, por lo que cuanto mejor sea el entorno económico, mayor será la calidad de los activos. El valor del VaR debería ser menor. Se puede ver que esto está relacionado positivamente con el crecimiento económico, los precios inmobiliarios y las tasas de interés.

Al mismo tiempo, como se mencionó anteriormente, en realidad hay muchos términos de retraso de segundo nivel en las variables independientes. Esto se obtiene después de eliminar los términos de retraso de primer nivel. Originalmente, muchas otras variables relacionadas no estaban. incluido, por lo que este es el resultado final de la simulación. Después de simular esta ecuación, el siguiente paso es configurar el escenario de impacto.

Primero necesitamos diseñar el modelo, estimarlo y finalmente incorporar nuevos datos a nuestro modelo. Significa incorporar la variable independiente original al modelo y convertirla en una nueva variable dependiente. Entonces, ¿qué hacer con la nueva variable independiente? Por ejemplo, después de que se produzca nuestro impacto económico, ¿cuál será nuestro impacto? De hecho, es similar a una crisis económica y alcanza cuatro puntos de impacto.