Cómo arbitrar Huatai CSI 300 etf
El arbitraje también se denomina comercio de diferenciales. El arbitraje se refiere a la compra o venta de un determinado contrato de comercio electrónico y al mismo tiempo se vende o compra otro contrato relacionado. El comercio de arbitraje se refiere al comportamiento comercial de aprovechar los cambios en las diferencias de precios entre mercados relevantes o contratos electrónicos relacionados para realizar transacciones en direcciones opuestas en mercados relevantes o contratos electrónicos relacionados, con la esperanza de beneficiarse de los cambios en las diferencias de precios.
El modelo de negociación de arbitraje se resume en cuatro tipos principales, a saber: arbitraje de futuros sobre índices bursátiles, arbitraje de futuros de materias primas, arbitraje de estadísticas y opciones.
Futuros sobre índices bursátiles:
El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se refiere al aprovechamiento de los precios irrazonables existentes en el mercado de futuros sobre índices bursátiles para participar en futuros sobre índices bursátiles y transacciones del mercado al contado de acciones al Al mismo tiempo, o para realizar diferentes vencimientos y diferentes (pero similares), el acto de negociar contratos de índices bursátiles para ganar la diferencia de precio. El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se divide en arbitraje al contado, arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades.
Futuros sobre materias primas:
Al igual que la cobertura de futuros sobre índices bursátiles, los futuros sobre materias primas también tienen estrategias de arbitraje. Al comprar o vender un determinado contrato de futuros, también se vende o se compra otro contrato relacionado y se cierra. ambos contratos en un momento determinado. En términos de forma de transacción, es algo similar a la cobertura, pero la cobertura implica comprar (o vender) bienes físicos en el mercado al contado y simultáneamente vender (o comprar) contratos de futuros en el mercado de futuros, mientras que el arbitraje solo ocurre en contratos de compra y venta; en el mercado de futuros no implica operaciones al contado. Hay cuatro tipos principales de arbitraje de futuros de productos básicos: arbitraje de período a contado, arbitraje de pares intertemporales, arbitraje entre mercados y arbitraje entre especies
Estadísticas:
Diferentes de arbitraje libre de riesgo, el arbitraje estadístico utiliza valores El arbitraje de las leyes estadísticas históricas de los precios es un tipo de arbitraje de riesgo, y el riesgo radica en si esta ley estadística histórica seguirá existiendo en el futuro. La idea principal de la cobertura estadística es encontrar primero los pares de productos de inversión (acciones o futuros, etc.) con la mejor correlación y luego encontrar la relación de equilibrio a largo plazo (relación de cointegración) de cada par de productos de inversión. Cuando la diferencia de precios de un determinado par de productos Cuando los (residuales de la ecuación de cointegración) se desvían hasta cierto punto, comience a construir una posición: compre variedades relativamente infravaloradas, venda en corto variedades relativamente sobrevaloradas y espere hasta que la diferencia de precios vuelva al equilibrio. para obtener ganancias. Los principales contenidos de la cobertura estadística incluyen la negociación de pares de acciones, el arbitraje de índices bursátiles, la cobertura de préstamos de valores y la negociación de arbitraje de divisas.
Opción:
La Opción, también conocida como opción, es un instrumento financiero derivado basado en futuros. En esencia, las opciones consisten esencialmente en valorar derechos y obligaciones por separado en el ámbito financiero, de modo que el cesionario de los derechos pueda ejercer sus derechos dentro de un tiempo determinado si realiza una transacción, y la parte obligada debe cumplirla. Cuando se negocian opciones, la parte que compra la opción se llama comprador, y la parte que vende la opción se llama vendedor, el comprador es el cesionario de los derechos y el vendedor es el obligado que debe cumplir con el ejercicio de los derechos por parte del comprador; . La ventaja de las opciones es que los beneficios son ilimitados mientras que los riesgos y las pérdidas son limitados. Por lo tanto, en muchos casos, usar opciones para reemplazar futuros para transacciones de venta en corto y arbitraje tendrá menores riesgos y mayores rendimientos que simplemente usar el arbitraje de futuros. >