Diez estrategias comerciales cuantitativas clásicas

Estrategia alfa

Selección de acciones multifactorial

Estrategia de media móvil doble

Rotación de la industria

Arbitraje entre variedades

Mejora del índice

Comercio en red

Arbitraje intertemporal

Estrategia de comercio de alta frecuencia

Turtle Trading es un conocido sistema de comercio público. En 1983, Richard Dennis, un conocido especulador de materias primas, se hizo famoso en una clase de formación para comerciantes que cubría todos los aspectos de los sistemas comerciales. Sus reglas cubren todos los aspectos del comercio, sin dejar espacio para que los operadores tomen decisiones subjetivas. Tiene todos los componentes de un sistema comercial completo.

Contenido del método de negociación Turtle

Un sistema de negociación completo contiene todas las decisiones necesarias para una negociación exitosa:

1. Mercado: ¿qué comprar y vender?

2. Tamaño de la posición: compra todo lo que quieras y vende todo lo que quieras.

3. Entrar en el mercado: ¿cuándo comprar y vender?

4. Stop Loss: cuándo salir de una posición perdedora.

5. Salir del mercado: cuándo salir de una posición rentable.

6. Estrategia-Cómo comprar y vender

Mercado-¿Qué comprar y vender?

La primera decisión es qué comprar y vender, o esencialmente en qué mercado negociar. Si sólo opera en unos pocos mercados, reducirá en gran medida sus posibilidades de captar una tendencia. Al mismo tiempo, no querrás operar en un mercado con muy poco volumen o una tendencia incierta.

Tamaño de la posición: cuánto comprar y vender

La decisión sobre cuánto comprar y vender es absolutamente básica; sin embargo, la mayoría de los traders a menudo la malinterpretan o la maltratan.

El número de compras y ventas afecta a la diversificación y a la gestión del dinero. La diversificación es el intento de distribuir el riesgo entre numerosos vehículos de inversión, aumentando las posibilidades de obtener ganancias al aumentar las posibilidades de realizar una operación exitosa. Una diversificación adecuada requiere realizar inversiones similares, si no idénticas, en una variedad de vehículos de inversión diferentes. La administración del dinero en realidad consiste en controlar el riesgo y no apostar demasiado para poder gastar todo su dinero antes de que llegue una buena tendencia.

Cuánto compras o vendes es el aspecto más importante del trading. La mayoría de los operadores novatos asumen demasiados riesgos en una sola operación, lo que aumenta en gran medida sus posibilidades de arruinarse, incluso con otros estilos comerciales efectivos.

Ingresar al mercado: cuándo comprar y vender

La decisión de cuándo comprar o vender a menudo se denomina decisión de entrada al mercado. El sistema operativo automático genera señales de entrada, indicando el precio claro y las condiciones del mercado para la entrada.

Stop Loss: cuándo salir de una posición perdedora

Los traders que dejan de perder dinero no tendrán éxito a largo plazo. En cuanto al stop loss, lo más importante es establecer el punto de salida con antelación antes de abrir una posición.

OTC - Cuándo salir de posiciones rentables

Muchos "sistemas comerciales" vendidos como sistemas comerciales completos no indican claramente la salida de posiciones rentables. Sin embargo, la cuestión de cuándo salir de una posición rentable es muy importante para la rentabilidad del sistema. Cualquier sistema de negociación OTC que no tenga en cuenta posiciones rentables no es un sistema de negociación completo.

Estrategia: cómo comprar y vender

Una vez que se genera una señal, las consideraciones estratégicas con respecto a la ejecución de la mecanización se vuelven importantes. Este es un problema particularmente real para las cuentas más grandes, ya que el aumento y la caída de sus posiciones pueden resultar en importantes movimientos inversos de precios o impacto en el mercado.