Cálculo del swap de tipos de interés

AB quiere pedir prestado fondos a tasas de interés flotantes y tasas de interés fijas respectivamente. El costo total es (10,00 LIBOR 1,00) =

LIBOR 11,00 o (11,20 LIBOR 0,30) = LIBOR 11,50. Si ambas partes intercambian tasas de interés, el costo se puede ahorrar con LIBOR 65438.

Si ambas partes comparten el ahorro de costos por igual, A finalmente paga LIBOR 0,30-0,25 = LIBOR 0,05 y B finalmente paga 11,20-0,25 = 10,95. En este momento, A pide prestado un tipo de interés fijo de 10,00 y B pide prestado un tipo de interés flotante de LIBOR 1,00. Para ahorrar costos, las dos partes pueden intercambiar tasas de interés, siempre que las tasas de interés finales sean las que AB puede pagar a voluntad, A puede pagar LIBOR, B puede pagar A 9,95 y A también puede pagar a B.

Libor 1,00, B paga a A 10,95, y así sucesivamente.

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