¿Cuál es el precio de cotización de divisas de EE.UU.?
(1) A plazo de tres meses: 1 GBP = USD (1,6025+0,0030)/(1,6035+0,0050) = USD 1,6055/85.
(2) Calcule la tasa de costo del swap en función del precio de compra al contado de GBP y el precio de venta a plazo de GBP:
(1,6085-1,6025)* 4/1,6035 = 1,50% , menos que el diferencial. El arbitraje es beneficioso y los inversores tienen 654,38 millones de libras, que es beneficioso poner en el mercado de Nueva York. Método: Convierta a dólares estadounidenses inmediatamente e invierta durante tres meses.
100000 * 1.6025 * (1+8%/4)/1.6085-100000 * (1+6%/4) = 65438
1. El tipo de cambio al contado El tipo de cambio se refiere al precio al que se negocia actualmente una moneda en el mercado al contado. Es el tipo de cambio para la entrega dentro de los dos días hábiles posteriores a que las dos partes lleguen a un acuerdo de transacción de divisas. Este tipo de cambio es generalmente el tipo de cambio actual en el mercado de divisas.
El tipo de cambio al contado está determinado por la relación de oferta y demanda de moneda en el momento de la entrega al contado. El tipo de cambio cotizado en el mercado general de divisas generalmente se refiere al tipo de cambio al contado, excepto el tipo de cambio a término.
2. El precio de negociación del RMB frente al dólar estadounidense en el mercado interbancario de divisas al contado de China fluctúa cinco milésimas, es decir, el precio de negociación diario del RMB frente al dólar estadounidense en el mercado interbancario. El mercado de divisas al contado se puede anunciar en el Centro de Comercio de Divisas de China. El tipo de paridad central del RMB frente al dólar estadounidense ese día fluctúa dentro de un rango del 0,5% más o menos el 5% del tipo de paridad central de los dólares no estadounidenses. anunciado por el Centro de Comercio de Divisas de China Flotando dentro del rango de tres. Los bancos deben gestionar el diferencial máximo entre oferta y demanda sobre el tipo de cambio cotizado entre el dólar estadounidense y el renminbi. El rango entre el precio de venta más alto y el precio de compra más bajo en dólares estadounidenses (efectivo) del día debe incluir el precio medio del día. La diferencia entre el precio de venta más alto y el precio de compra más bajo en efectivo no debe exceder el 1% del. el precio medio del día. El precio de venta más alto del efectivo. La diferencia entre el precio y el precio de compra más bajo no excederá el 4% del precio medio del día. Dentro del rango anterior, los bancos pueden ajustar los precios de compra y venta de efectivo y billetes a su discreción.
3. El tipo de cambio se puede dividir en tipo de cambio al contado y tipo de cambio a plazo. La llamada entrega significa que el comprador y el vendedor ejecutan el contrato de transacción y dan y reciben dinero y bienes. La entrega de una transacción de divisas se refiere al acto en el que el comprador paga moneda nacional y el vendedor paga divisas. Debido a las diferentes fechas de entrega, los tipos de cambio varían.
4. El tipo de cambio al contado, también conocido como tipo de cambio al contado, es el tipo de cambio utilizado por el comprador y el vendedor al gestionar la entrega de divisas dentro de los dos días hábiles posteriores a la transacción. El tipo de cambio a plazo, también conocido como tipo de cambio a plazo, es el tipo de cambio acordado de antemano entre el comprador y el vendedor para la entrega de divisas en una fecha determinada en el futuro.