Técnicas de aplicación de medias móviles
La media móvil es la técnica más utilizada en el comercio de divisas. Hay cuatro tipos de medias móviles: media móvil simple (SMA), media móvil exponencial (EMA), SMMA (SMMA) y media móvil ponderada lineal (LWMA).
Los diferentes tipos de trayectorias de media móvil tienen la misma tendencia, pero debido a los diferentes pesos de los precios de cierre en diferentes momentos, la precisión también es diferente. Generalmente, los dos más utilizados son SMA y EMA, siendo la EMA la más precisa.
Todo el mundo ya conoce el SMA más utilizado. Hoy me gustaría compartir con vosotros el uso de EMA en el aula.
El método de cálculo de media móvil simple trata los precios de mercado por igual dentro de un período de tiempo y es difícil eliminar la interferencia de precios anormales. La media móvil exponencial presta más atención al peso del último precio, lo que puede eliminar la influencia del "ruido" y dar una señal más precisa.
Método de cálculo de la EMA:
Promedio (t)=constante de suavizado*precio actual (1-constante de suavizado)*promedio (t-1)
TEMA El El período es el mismo que el período de n a continuación.
Por lo tanto, el cálculo de EMA debe utilizar el valor de EMA anterior y la constante de suavizado. Generalmente, la SMA del primer día se utiliza como valor inicial de la EMA. Constante de suavizado = 2/(n 1). El tamaño de la constante de suavizado depende del período de la media móvil. Cuanto más corto sea el período, mayor será la constante de suavizado y mayor será el peso del precio actual.
Como se muestra en la figura siguiente, la línea azul es 20EMA y la línea violeta es 20SMA. Evidentemente, la línea azul está más cerca del precio de mercado que la línea violeta.
Muchos de los usos de EMA son los mismos que los de SMA. La única diferencia es que el precio de mercado está más cerca del precio más reciente, por lo que puede responder más rápidamente a los cambios de precios de mercado.
Juicio de tendencia de la media móvil
Cuando el precio de mercado está por encima de la media móvil y la media móvil está en una tendencia ascendente, significa que el mercado actual está en una tendencia ascendente; el precio de mercado está por debajo del promedio móvil y el promedio móvil está cayendo. Cuando está en tendencia, el mercado actual está en una tendencia a la baja.
Las medias móviles comúnmente utilizadas incluyen 510, 12, 20, 26 de período corto y 50,100, 200 de período largo. En términos generales, la EMA de período corto se utiliza para operaciones a corto plazo y la EMA de período largo para operaciones a largo plazo. Utilice el ciclo largo para juzgar la tendencia general del mercado y utilice la combinación de ciclo corto y ciclo largo para juzgar la señal de entrada.
Juicio de la EMA sobre entrada y salida
Cruce de medias móviles largas y cortas
Las medias móviles de corto período están más cerca del precio actual que las de largo período promedios, por lo que son más sensibles a los precios del mercado.
Cuando la media móvil de corto plazo cruza la media móvil de largo plazo hacia arriba, la llamada cruz dorada es alcista; cuando la media móvil de corto plazo cruza la media móvil de largo plazo hacia abajo, también es alcista; -La llamada cruz muerta es bajista. Sin embargo, los mejores puntos de entrada deben verificarse combinando otros indicadores o mediante pruebas retrospectivas de precios.
Como se muestra en la figura siguiente, en el gráfico horario del EUR/USD, la línea rosa es la media móvil de 20 y la línea azul es la media móvil de 50. El precio de mercado está por encima de las dos medias móviles y todo el mercado está en una tendencia alcista. La EMA de 20 cruza la EMA de 50, dando una señal alcista, pero hay una prueba retrospectiva de precios obvia en el medio.
El método consiste en esperar a que el precio pruebe la media móvil de 20 por tercera vez, ir en largo y establecer el stop loss por debajo de la media móvil de 50. No espere a que la EMA 20 cruce la EMA 50 antes de cerrar su posición. Una vez que la línea de precio cruza la EMA 50, la posición se puede cerrar.
Cuántos puntos de stop loss se pueden establecer combinados con el indicador ATR.
En una tendencia bajista, debido a que los precios generalmente caen más rápido de lo que suben, usted puede quedarse corto en la primera o segunda prueba de precios.
Como se muestra en el gráfico siguiente, el gráfico de 1 hora del EUR/USD muestra que el mercado está en una tendencia a la baja. La EMA de 20 cruza la EMA de 50, que es bajista. Cuando el precio pruebe la EMA 20 por segunda vez, vaya en corto y el stop loss debería estar por encima de la EMA 50 según el precio más alto actual.
El precio en la imagen ha superado el 50EMA. Es obvio que el espacio de stop loss debe establecerse de acuerdo con el precio más alto actual. También puede utilizar ATR como espacio de stop loss. Cuando el precio de mercado vuelva a superar la media móvil de 50, cierre la posición.
Hemos dicho más de una vez que puede haber diferencias entre precios e indicadores técnicos, indicadores técnicos, etc.
El más común es la divergencia entre el precio y los indicadores técnicos. Los precios están alcanzando mínimos o máximos más altos, los indicadores técnicos están alcanzando mínimos o máximos más bajos, y viceversa.
Cuando haya una desviación, habrá oportunidad de acercarse. En este momento, combinado con EMA, puede obtener el punto de entrada correcto.
Como se muestra en la figura a continuación, el promedio móvil de 20 días cruza por debajo del promedio móvil de 50 días, lo cual es alcista. Los mínimos de los precios continúan aumentando, pero los mínimos del indicador continúan disminuyendo y el. El indicador KD forma una señal de divergencia con respecto al precio de mercado.
En el segundo mínimo, el precio cerró por debajo de la EMA 50. Cuando el precio vuelve a subir y el precio de cierre supera la media móvil de 20, es una señal larga. El stop loss se sitúa por debajo del mínimo reciente.
Como se muestra a continuación, la EMA de 20 es bajista por debajo de la EMA de 50, el precio tendrá un máximo más bajo y el indicador tendrá un máximo más alto, lo cual es una señal de divergencia. En el segundo máximo, el precio supera la EMA 50, y cuando el precio vuelve a caer por debajo de la EMA 20, es una señal corta. Los stop se sitúan por encima de los máximos recientes.
Por supuesto, además de los usos anteriores, EMA también se puede utilizar con otros indicadores. Más a menudo, la media móvil se utiliza para obtener señales de tendencia y otros osciladores para obtener señales de entrada, como indicadores RSI, MACD, KDJ, etc.
Preguntas y respuestas relacionadas: ¿Qué es ema? EMA es una media móvil exponencial, también llamada EXPMA, que es un indicador de tendencia. La media móvil exponencial es una media móvil decreciente exponencial ponderada. En pocas palabras, al comparar la relación entre los valores y los precios promedio, puede simplemente usar MA al comparar las tendencias de los precios promedio. A veces, el promedio móvil es más estable, cuando el promedio no es importante, también se usa EMA; suaviza y embellece la curva. La fórmula es: media móvil de hoy = α * precio de hoy (1-α) * media móvil de ayer donde α es el índice de suavizado, generalmente tomado como 2/(N 1); Al calcular el índice MACD, n en el cálculo de la EMA es generalmente de 12 y 26 días, por lo que α es 2/13 y 2/27 respectivamente. Cuando la fórmula se repite hasta que aparece EMA1, EMA1 no está definida. Hay varias formas diferentes de obtener el valor de EMA1. Normalmente se toma EMA1 como precio de EMA1. Entre otras técnicas, EMA1 es el promedio de los 4 a 5 valores anteriores. En el índice EMA, el coeficiente de ponderación de los precios diarios se reduce en forma de relación exponencial. Cuanto más cerca esté el momento de hoy, mayor será su peso, lo que significa que la función EMA fortalece la relación de peso de los precios recientes y puede reflejar mejor las recientes fluctuaciones de precios en el tiempo. Por lo tanto, EMA es más valiosa que MA. No es propenso a cruces muertos y cruces dorados. Una vez que ocurre, debe abordarse de inmediato.