¿Cuál es la diferencia entre coeficiente de correlación y covarianza?

La diferencia de significado expresada por el coeficiente de correlación y la covarianza: diferentes significados y diferentes funciones.

1. Diferentes significados:

La covarianza es un indicador estadístico utilizado para medir el riesgo de un proyecto de inversión específico en una cartera de inversiones en relación con otro proyecto de inversión. cartera El grado de correlación entre los rendimientos entre los dos proyectos. Un número positivo indica que el rendimiento de uno de los dos proyectos ha aumentado, y el rendimiento del otro también ha aumentado, y los rendimientos han cambiado en la misma dirección. Si son negativos, uno sube y el otro baja, lo que indica que los rendimientos están cambiando en direcciones opuestas.

2. Diferentes efectos:

Cuanto mayor sea el valor absoluto de la covarianza, más cercana será la relación entre las tasas de rendimiento de los dos activos; la relación entre las tasas de rendimiento de los dos activos es La relación se vuelve más distante.

Dado que la covarianza es difícil de entender, la covarianza se divide por el producto de las desviaciones estándar de los rendimientos de las inversiones de los dos planes de inversión para obtener un número que tiene las mismas propiedades que la covarianza pero que no está cuantificado. . Este número es el coeficiente de correlación. La fórmula de cálculo es coeficiente de correlación = covarianza/producto de las desviaciones estándar de los dos ítems.

Representación

Las tablas de correlación y los diagramas de correlación pueden reflejar la relación mutua entre dos variables y su dirección de correlación, pero no pueden indicar con precisión el grado de correlación entre las dos variables. El coeficiente de correlación es un indicador estadístico que se utiliza para reflejar la cercanía de la correlación entre variables. El coeficiente de correlación se calcula según el método de diferencia de productos, que también se basa en la desviación de las dos variables de sus respectivos valores promedio. El grado de correlación entre las dos variables se refleja multiplicando las dos desviaciones; coeficiente de correlación simple lineal.

Referencia del contenido anterior: Enciclopedia Baidu-Coeficiente de correlación