Introducción a los riesgos de préstamos de bancos comerciales Análisis de riesgos de préstamos de bancos comerciales

La gestión del riesgo previo al préstamo es el núcleo del negocio bancario. En la actualidad, la proporción de activos improductivos de los bancos comerciales de mi país es generalmente alta y el riesgo crediticio es el principal riesgo financiero que enfrentan los bancos comerciales de mi país. A continuación, disfrute de la colección en línea que compilé para usted.

Métodos de evaluación del riesgo crediticio

1. Estado actual de los activos crediticios de los bancos comerciales en mi país

Los activos crediticios son principalmente varios tipos de préstamos. Los activos crediticios morosos de los bancos se refieren a aquellos préstamos vencidos, lentos, incobrables o clasificados en préstamos deficientes, dudosos y con pérdidas según cinco categorías principales, que aumentan el riesgo de los activos bancarios y enfrentan pérdidas de capital. Los activos crediticios morosos son esencialmente activos crediticios reales o potenciales que no pueden garantizar la recuperación segura del principal y los intereses del préstamo.

En términos generales, la calidad de los activos crediticios de los bancos comerciales estatales de mi país presenta las características de “tres altibajos”: primero, la tasa de activos morosos es alta y la calidad de los activos crediticios es alto. Después de que los bancos comerciales estatales se deshicieran de casi 1,4 billones de activos morosos, el índice de préstamos morosos cayó casi 10 puntos porcentuales. A finales de 2001 y 2001, según el enfoque de “un super, dos retenciones”, el índice de préstamos morosos todavía llegaba a 25,37. Según la clasificación de cinco niveles, la tasa de morosidad es relativamente alta, mucho más alta que la línea de advertencia nacional de 10 y el estándar regulatorio del Banco Popular de China de 15. Al mismo tiempo, la estructura de los préstamos morosos es grave, con la mayor proporción de préstamos lentos. Según estimaciones de los departamentos pertinentes, las pérdidas reales por préstamos morosos representan más del 7% de todos los préstamos morosos. Los préstamos morosos representan más del 80% de los préstamos morosos, y los préstamos dudosos y los préstamos dudosos representan más del 70% de todos los préstamos morosos. En segundo lugar, la tasa de ocupación a largo plazo de los activos crediticios es alta y la liquidez de los activos crediticios es pobre. Una gran cantidad de préstamos se invirtieron en préstamos a largo plazo, como préstamos para activos fijos, préstamos para el desarrollo inmobiliario y préstamos hipotecarios para viviendas, las empresas utilizaron una gran cantidad de préstamos como fondos de capital y la mayoría de los préstamos para capital de trabajo estaban ocupados; por las empresas durante mucho tiempo y convertidos en capital de trabajo básico. Algunas letras de aceptación se vieron obligadas a prestarse porque no se podían pagar a su vencimiento. En tercer lugar, los costos de financiación del crédito son altos y la rentabilidad es baja. Aunque las tasas de interés integrales de los bancos se han reducido en los últimos años, después de varios recortes de las tasas de interés, el diferencial entre depósitos y préstamos se ha ido estrechando y, de hecho, la tasa de rendimiento de los fondos ha disminuido.

En segundo lugar, análisis del riesgo crediticio de los bancos comerciales de mi país.

Las razones por las que los bancos comerciales de mi país tienen altos riesgos crediticios e incluso tienen una gran cantidad de activos morosos son multifacéticas. incluyendo razones internas del propio sistema bancario, también hay razones históricas e institucionales, hay razones para el mecanismo de crédito social, las operaciones bancarias y la gestión corporativa, hay razones tanto internas como internacionales;

Factores externos

La intervención administrativa del “1” ha provocado que los riesgos crediticios bancarios se sigan acumulando.

En la época de los bancos profesionales, los bancos estatales, como herramientas de macrocontrol de la economía nacional, no buscaban obtener ganancias, sino que otorgaban préstamos según los planes, con el objetivo de apoyar la reforma del Estado. -empresas de propiedad propia y desarrollo económico local. Con la promulgación de la "Ley de Bancos Comerciales", la intervención en el crédito bancario ha mejorado, pero en algunos lugares o en determinados momentos, este fenómeno sigue siendo relativamente común. La intervención conduce a distorsiones en el comportamiento de los bancos comerciales de propiedad estatal, lo que hace que los bancos comerciales estatales se vean afectados. La seguridad de los fondos bancarios y la liquidez no está garantizada.

2. El impacto macroeconómico del país en el ajuste estructural económico y los cambios en la situación económica internacional.

En el contexto de la integración económica global, para mejorar aún más la fuerza nacional integral de China, China comenzó a ajustar su estructura industrial durante el período del "Noveno Plan Quinquenal" y aceleró el ritmo con la adhesión de China. a la OMC. En este proceso de transformación, inevitablemente se formarán industrias nacientes y ocaso. Como resultado, algunas industrias se están desarrollando rápidamente, mientras que otras se están contrayendo gradualmente. Como resultado, las empresas pierden su capacidad de pagar sus deudas, lo que genera una gran cantidad de préstamos morosos y conduce a una acumulación continua de riesgos crediticios en los bancos comerciales. Por lo tanto, para China en su período de transición, los riesgos políticos siguen siendo un riesgo importante que enfrentan los bancos comerciales.

Además, con la aceleración de los flujos internacionales de capital, la difusión transnacional de información y la aplicación de tecnología de redes electrónicas, la integración económica global y la interacción de los mercados financieros internacionales continúan fortaleciéndose. Si bien la agitación económica y las crisis financieras están promoviendo el desarrollo de la economía mundial, habrá una tendencia de vinculación que se extenderá al mundo. Al mismo tiempo, la escala de los mercados financieros y los flujos internacionales de capital se está expandiendo, y los flujos de capital especulativos han aumentado los riesgos de que los países en desarrollo se integren al proceso de globalización económica. Esto también aumenta el riesgo crediticio de los bancos comerciales de mi país.

3. Mala gestión empresarial

La relación entre empresas y bancos es de prosperidad, tanto de prosperidad como de pérdida. Una encuesta de la Asociación Estadounidense de Banqueros muestra que más del 70-90% de los préstamos problemáticos se deben a motivos corporativos. Para las empresas nacionales, esto es aún más obvio, especialmente porque el comportamiento de gestión de las empresas está directamente relacionado con la seguridad de los activos bancarios. Las principales manifestaciones son: primero, la estructura de gobierno interno de las empresas es imperfecta, la gestión del control interno está debilitada y. la capacidad de gestión financiera es baja, lo que aumenta indirectamente el riesgo crediticio de los bancos; en segundo lugar, la gestión inestable hace que las relaciones entre el banco y las empresas a menudo cambien mucho, lo que afecta directamente el reembolso de los préstamos; en tercer lugar, con el establecimiento de nuevos sistemas y formas organizativas de las empresas; , empresas mediante escisiones de capital, transferencias, fusiones, fusiones, etc. Evite las deudas bancarias mediante empresas conjuntas, reestructuraciones, etc.

4. El sistema financiero es imperfecto y falta crédito social.

Un sistema financiero imperfecto no sólo es un factor importante para inducir riesgos financieros, sino que tampoco favorece que los bancos comerciales profundicen las reformas y mejoren la eficiencia operativa. En última instancia, no favorece la prevención efectiva del crédito por parte de los bancos. riesgos, formando un círculo vicioso. La cuestión más destacada en la actualidad es el control de los tipos de interés. En la actualidad, mi país aplica políticas estrictas de control de las tasas de interés y liberalizó algunas tasas de interés de depósitos y préstamos en 2000. Sin embargo, las tasas de interés de depósitos y préstamos en RMB aún no se han orientado al mercado. Las restricciones a las tasas de interés han aumentado la carga sobre los bancos comerciales de mi país, impidiéndoles ajustar libremente sus activos y pasivos de acuerdo con las tasas de interés del mercado, lanzar productos que satisfagan la demanda del mercado y equiparar razonablemente los riesgos y rendimientos de los activos.

La falta de crédito social supone un riesgo moral para los activos crediticios bancarios. En la actualidad, el sistema de crédito social de nuestro país aún no está plenamente desarrollado. Algunas empresas tienen graves incumplimientos de contrato en determinadas áreas. Algunas empresas se apropiaron arbitrariamente y malversaron préstamos bancarios, y un gran número de empresas se debían deudas entre sí, formando una cadena de deuda que era difícil de resolver y no podía retirar fondos para pagar los préstamos bancarios. Estas situaciones han traído graves riesgos morales a los activos crediticios bancarios.

En segundo lugar, factores internos

1. Bajo nivel de gestión

Con el avance constante de la reforma de comercialización, continúa la conciencia de la gestión intensiva de los bancos comerciales estatales. Se ha establecido inicialmente un sistema de gestión de crédito relativamente completo y se ha mejorado el nivel de gestión. Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión de riesgos, todavía existen grandes fallas, principalmente: 1. Posicionamiento inexacto de la gestión de riesgos; 2. Falta de un mecanismo de alerta temprana de riesgos; 3. Herramientas de análisis de riesgos no científicas;

2. El sistema de gestión y el mecanismo operativo son imperfectos.

Desde una perspectiva institucional, el sistema de control interno de riesgos y el sistema de revisión de préstamos son débiles, y los principios operativos de seguridad, liquidez y rentabilidad son difíciles de implementar. Desde la perspectiva del sistema de gestión, la estructura organizacional es irrazonable, fragmentada, con muchos vínculos, derechos y responsabilidades poco claros y sin * * * mecanismo de gestión, la coordinación integral de diversas gestión de riesgos no es alta y es difícil de medir; y captarlo como un todo Estado de riesgo; la falta de procedimientos independientes de monitoreo de riesgos impide que la gerencia y los tomadores de decisiones comprendan el estado del crédito de manera oportuna, integral y precisa. Desde la perspectiva del mecanismo operativo, el mecanismo de toma de decisiones es incompleto y carece de restricciones efectivas sobre las decisiones comerciales; las responsabilidades y derechos del personal de crédito no están unificados, el mecanismo de incentivos y restricciones no está completamente monetizado y la seguridad del préstamo no está vinculada a intereses personales; además, no existe un departamento de gestión de riesgos verdaderamente independiente.

3. La calidad general de los empleados no es alta.

Los bancos comerciales estatales no han logrado establecer un equipo de gestión de riesgos profesional. La calidad del personal de gestión de riesgos no es alta y están más satisfechos con las estadísticas diarias. La estructura de conocimientos del personal de gestión de crédito está envejeciendo y. no están seguros de los riesgos de mercado y de crédito y no pueden adaptarse a los requisitos de gestión de riesgos en la nueva situación.

Principales riesgos y contramedidas del riesgo de crédito

1. Riesgo operacional

1 Concepto de riesgo operacional: El cumplimiento de los compromisos de entrada al mercado hace que el mercado financiero de mi país sea más rentable. abiertos al mundo exterior y a los gobiernos locales Los bancos comerciales se enfrentan a una competencia más intensa, lo que impone mayores requisitos a la gestión de riesgos de los bancos comerciales. Sin embargo, los riesgos operativos causados ​​por la falta de derechos de propiedad de los bancos comerciales locales, la falta de mecanismos de control interno y el diseño inadecuado de los procesos se han vuelto cada vez más prominentes.

Según la definición dada por el Comité de Basilea en el párrafo 1 del Acuerdo, el riesgo operativo se refiere al riesgo de pérdida debido a procedimientos, personal y sistemas internos imperfectos o problemáticos o eventos externos.

Según las causas del riesgo, los riesgos operativos se pueden subdividir en dos categorías: uno es el riesgo de fallas o errores operativos, incluidos los riesgos del personal, los riesgos de los procesos y los riesgos técnicos; el otro son los riesgos de la estrategia operativa; Se refiere al riesgo de pérdidas por estrategias inadecuadas al responder a eventos externos o entornos externos, como la política, la fiscalidad, la supervisión, la competencia social y de mercado, etc. El primero se relaciona principalmente con la eficiencia del control interno o la calidad de la gestión, también conocido como riesgo interno, mientras que el segundo se relaciona principalmente con eventos externos, también conocidos como eventos externos o riesgos de dependencia externa.

2 Contramedidas y sugerencias para la gestión del riesgo operacional

Según el nuevo acuerdo, existen tres métodos para resolver los riesgos operacionales: método de indicadores básicos, método estándar y método de modelo interno. Lo fundamental es asignar capital según diferentes ponderaciones de riesgo. Sin embargo, para los bancos comerciales chinos, debido a la dificultad para recopilar información sobre los riesgos operativos del crédito inmobiliario personal y al corto tiempo de desarrollo del negocio, es básicamente imposible utilizar métodos estadísticos y simulación de información. La imprevisibilidad de los riesgos operativos es particularmente prominente en China. . Por lo tanto, es más realista centrarse en prevenir riesgos operativos desde los siguientes cuatro aspectos:

1. Fortalecer la gestión de procesos

1. Aunque todos los bancos comerciales de mi país tienen departamentos legales y regulatorios y departamentos de gestión de riesgos, no tienen un departamento de gestión de riesgos operativos dedicado, y mucho menos un departamento de gestión de riesgos operativos para créditos para vivienda personal. Hay muchas lagunas en los contratos y procesos de préstamo. Si no se corrigen lo antes posible, el desarrollo empresarial se verá gravemente afectado.

Realizar análisis e investigaciones de mercado cuidadosos sobre productos recientemente desarrollados para evitar inversiones ciegas, inversiones ineficaces y inversiones de alto riesgo. Las actualizaciones de productos del negocio de crédito para vivienda personal se están acelerando gradualmente y varios bancos están ganando participación de mercado e introduciendo muchas innovaciones en muchos aspectos, como los métodos de pago, los métodos de garantía y los métodos de manejo. Sin embargo, es cuestionable si estas innovaciones han sido objeto de suficientes estudios de mercado y de una estricta revisión del riesgo operativo. Se entiende que antes de lanzar un nuevo producto de crédito para vivienda personal, los bancos comerciales de China rara vez realizan análisis de datos y predicciones precisos y se basan en la experiencia y el juicio subjetivo de los líderes. Esto no sólo se debe a que no se ha creado la base de datos, sino también a que los bancos comerciales de mi país no prestan atención a la investigación de mercado. Establecimiento y mejora de medidas de emergencia. Las lagunas y los riesgos identificados deben evitarse y corregirse mediante medios razonables, y deben evitarse en la medida de lo posible los medios apresurados y las cláusulas autoritarias. Los bancos comerciales chinos no han hecho lo suficiente a este respecto, especialmente en el manejo de los pagos anticipados. Después de que el banco se enteró de las posibles pérdidas causadas por el reembolso anticipado, tomó medidas para cobrar inmediatamente la indemnización por daños y perjuicios y restringir el reembolso anticipado, ya que no existía una cláusula correspondiente en el contrato de préstamo, lo que provocó una fuerte respuesta social.

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¿Cuáles son los riesgos de los préstamos hipotecarios de los bancos comerciales y cómo prevenirlos?

Desde la perspectiva del desarrollo de los bancos comerciales de mi país, los riesgos que enfrentan los bancos comerciales de mi país se concentran en el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo operativo y el riesgo de liquidez.

1. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito, también conocido como riesgo de incumplimiento, se refiere a la posibilidad de que los acreedores sufran pérdidas debido a la dificultad o falta de voluntad de la contraparte (deudor) para realizar los pagos. . El riesgo de crédito bancario se refiere principalmente al riesgo de pérdidas por préstamos bancarios causadas por el incumplimiento por parte del deudor de pagar el préstamo en su totalidad y a tiempo. El negocio crediticio es el negocio tradicional y principal de los bancos. Los bancos son los centros de crédito de la sociedad y la concentración de riesgos crediticios. Por lo tanto, en las condiciones de la economía crediticia moderna, el riesgo crediticio que enfrentan los bancos es un riesgo importante, y las pérdidas causadas por los riesgos crediticios a los bancos también son enormes.

2. Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se refiere a las pérdidas que sufren los negocios dentro y fuera de balance de los bancos debido a cambios adversos en los precios de mercado (tipos de interés, tipo de cambio). tipos de interés, precios de acciones y precios de materias primas). El riesgo de mercado existe en las actividades comerciales y no comerciales de los bancos. El Comité de Basilea define el riesgo de mercado como el riesgo de pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance debido a cambios en los precios de mercado.

3. Riesgo operativo

Según el tipo de riesgo, el riesgo operativo se puede dividir en cuatro categorías, a saber, procesos operativos internos, factores humanos, factores institucionales y eventos externos.

Los factores de riesgo se pueden dividir en siete categorías, que incluyen: fraude interno; problemas de seguridad en las actividades de los empleados y lugares de trabajo; problemas de seguridad en los clientes, productos y actividades comerciales; daños a los activos físicos mantenidos por el banco; ; Administración, gestión de entregas y procesos, etc.

4. Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es uno de los principales riesgos que enfrentan los bancos comerciales en mi país. A medida que los mercados financieros se vuelven cada vez más abiertos, una vez que el riesgo de liquidez evolucione hacia una crisis de liquidez, causará pérdidas irreversibles. En comparación con el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operativo, las causas del riesgo de liquidez son más complejas y extensas, y generalmente se consideran un riesgo integral.

Basándonos en el análisis de riesgos de los préstamos hipotecarios, podemos prevenir riesgos provenientes de los siguientes aspectos.

① Revisión estricta. El examen estricto de las garantías, los derechos de propiedad, los contratos hipotecarios y los documentos relacionados son medidas fundamentales para prevenir los riesgos de los préstamos hipotecarios.

En cuanto a la hipoteca en sí, el oficial de crédito debe revisar la autenticidad del certificado de derechos hipotecarios y verificar la autenticidad de la hipoteca correspondiente al certificado de derechos (como casas, derechos de uso de suelo, etc.). ) mediante visitas in situ; en segundo lugar, el personal de crédito también debe revisar la garantía en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes para ver si la garantía está permitida por las leyes y reglamentos pertinentes y si está dentro del alcance de la garantía permitida por el banco.

En cuanto a los derechos de propiedad de la propiedad hipotecada, si es propiedad de * * * (como una casa), debe haber un poder de otras * * * personas que acepten la hipoteca. Si es propiedad de una sociedad, debe haber otros socios. Un poder que autorice a la persona a aceptar la hipoteca. Si se trata de hipoteca de empresa estatal o de empresa colectiva, deberá existir certificado de autorización de la SASAC competente y del congreso de trabajadores acordando la hipoteca si se trata de hipoteca de sociedad de responsabilidad limitada o de sociedad anónima; sociedad, deberá ser aprobado por la asamblea de accionistas o el consejo de administración de conformidad con los estatutos de la sociedad. Constancia de autorización.

Los agentes de crédito deben examinar estrictamente los distintos documentos de la garantía y exigir que los documentos pertinentes estén completos. Este requisito debe determinarse en función de la garantía específica. Por ejemplo, una hipoteca para un automóvil importado requiere un certificado de operación, certificado de producto, contrato de compraventa, formulario de declaración de aduana, factura y muchos otros trámites.

Para los contratos hipotecarios, los oficiales de crédito deben revisar estrictamente las condiciones relevantes del contrato de préstamo, especialmente sus términos efectivos adicionales y el alcance comercial de la licencia comercial del prestatario. Además, es necesario prestar especial atención al hecho de que el período de validez del contrato de hipoteca debe cubrir el período de validez del contrato de préstamo.

(2) Haz un buen trabajo en el registro. Según las disposiciones de la Ley de Garantía, los bienes muebles como bienes inmuebles, árboles, aviones, barcos, vehículos y equipos empresariales deben registrarse de conformidad con la ley, y el contrato de hipoteca entra en vigor a partir de la fecha de registro. Por lo tanto, cuando los bancos solicitan préstamos hipotecarios, deben prestar especial atención a si es necesario registrar la garantía para que sea efectiva. Además, es necesario confirmar si el contrato de préstamo y el contrato de garantía deben certificarse ante notario de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.

③ Realiza una buena valoración del valor. La evaluación del valor de la garantía es el medio más utilizado para prevenir el riesgo hipotecario. Para ello, los bancos primero deben establecer un sistema de gestión interno completo para la evaluación del valor de las garantías y realizar evaluaciones periódicas del valor de las garantías. Las unidades que tengan las condiciones y necesidades también deben establecer un sistema diario de valoración a precios de mercado y prestar atención a la capacitación del personal en esta área. En segundo lugar, es necesario reforzar el contacto, el conocimiento y la evaluación de las empresas de tasación de activos para prevenir riesgos de fraude en la subcontratación del negocio de tasación de valores de garantías. En tercer lugar, no se puede ignorar por completo al departamento gubernamental que emite el certificado de propiedad de la propiedad hipotecada. En particular, se debe analizar la posibilidad de que el prestatario soborne a personal clave del departamento gubernamental para emitir certificados de propiedad falsos o hipotecas duplicadas.

④ Garantizar la preservación de los activos. La preservación de activos para préstamos bancarios implica la disposición de garantías. En caso de incumplimiento del prestatario, el banco debe embargar rápidamente la garantía para proteger sus derechos como primer beneficiario. Al deshacerse de la garantía, se deben hacer esfuerzos para coordinar la relación con las partes interesadas relevantes, considerar plenamente los costos de disposición, los impuestos y las pérdidas de intereses después del incumplimiento del préstamo, y evitar el riesgo de ventas baratas de la garantía.

Datos ampliados

La gestión del riesgo operativo de un banco involucra no sólo los procedimientos y procesos internos del banco, sino también la estructura organizacional, las políticas y los procesos de gestión del riesgo operativo del banco. Para las instituciones, deben existir políticas apropiadas para hacer frente a los riesgos operativos. Estas políticas primero deben determinarse y comunicarse a todos los empleados del banco.

En este proceso, hay varios aspectos a considerar: Primero, debe haber una estructura de gobierno clara y se debe saber a quién reportar y bajo qué circunstancias.

En un caso bancario típico, debería haber una organización separada de gestión del riesgo crediticio, con diferentes departamentos comerciales responsables de la gestión del negocio diario. Es decir, existen dos mecanismos de presentación de informes, respectivamente, a la gestión. dichos departamentos comerciales. El gerente informa sobre las operaciones diarias;

En cuanto al crédito, debe informarse al gerente de crédito correspondiente. Otro punto muy importante sobre la información involucrada en los bancos es la persona que obtiene la información y los diferentes niveles de detalle de la información. Por ejemplo, la junta directiva necesita un mensaje general y es imposible dar el mismo mensaje a todos. Además, la información debe ser flexible y se requieren métodos flexibles para recopilarla.