¿Qué significa el comercio en red?
En un mercado unilateral alcista o bajista, puede que no le traiga muchas sorpresas, pero en un mercado volátil, puede traerle algunas experiencias de inversión diferentes;
Puede que no necesariamente le traiga Ofrece retornos de inversión sorprendentes en un corto período de tiempo, pero es posible suavizar los riesgos y acumular pequeñas inversiones en medio de las turbulencias del mercado.
¡Al final, es posible formar un gran exceso de rentabilidad!
Puede que no sea la mejor estrategia de inversión, pero puede hacerte sentir más tranquilo y calmado al enfrentar las fluctuaciones del mercado, reduciendo así diversas irracionalidades causadas por shocks emocionales a corto plazo.
La estrategia que quiero presentar hoy es un método de inversión mágico para condiciones volátiles del mercado en línea: ¡estrategia de comercio en red!
El núcleo de esta estrategia es dividir un determinado rango de precios en varias cuadrículas y luego aprovechar las fluctuaciones del mercado para comprar más y vender más dentro de este rango. Cuando sea el buen momento, cerrar la posición. y cerrar la posición.
Seguir continuamente reglas predeterminadas y luego aprovechar las fluctuaciones del mercado para comprar barato y vender caro repetidamente con el fin de obtener rendimientos excedentes que superen el índice o el propio fondo.
Cuando se trata de esto, ¡alguien definitivamente lo refutará!
"¡Lo que queremos hacer es una inversión de valor! ¡Lo que queremos hacer es una inversión a largo plazo!
¿Crees que solo quieres engañar a algunas tarifas de gestión comprando y comprando repetidamente? ¿vender?"
¡Pero en realidad podemos pensar en este problema desde otro ángulo!
De hecho, los ingresos que podemos obtener en este mercado se pueden dividir aproximadamente en dos categorías:
Una son los ingresos obtenidos a través del aumento del mercado a largo plazo y la inflación;
El otro es cosechar los beneficios obtenidos de diversas emociones y diversas fluctuaciones del mercado.
En un sistema de inversión maduro, debería haber ciertas formas de abordar estos dos tipos de ingresos.
¿Y una simple tenencia a largo plazo conducirá definitivamente a un fuerte aumento?
¡De hecho, no necesariamente!
Tomemos como ejemplo el mercado de valores de Estados Unidos, conocido como un mercado alcista durante diez años. ¡Tiene una historia oscura de no subir durante más de diez años!
Por ejemplo, el 17 de julio de 1997, el punto de apertura del índice Dow Jones fue 8037,95, pero ¿cuál fue el punto de cierre el 28 de abril de 2009?
¡Son 8016,95 puntos!
¡En los últimos 12 años, el índice no sólo no subió, sino que también cayó un 0,27%!
Estaba hablando justo de Estados Unidos, ¿no? Luego regrese y vea si nuestras grandes acciones A son así.
¡El índice compuesto de Shanghai pasó de 3637,64 el 16 de mayo de 2008 a 3593,6 el 20 de febrero de 2021!
¡Cayó un 1,21% en los 13 años completos!
¡Estos 12 y 13 años son suficientes!
¿Cuántos años podremos pasar aquí? 12 y 13? ¿Podemos perder el tiempo así?
Pero si invierte en el índice correspondiente durante este período y lo mantiene durante más de diez años, ¿cómo será su experiencia de inversión?
Por supuesto, cuando miramos retrospectivamente este rango, encontraremos que tanto el índice Dow Jones como el índice compuesto de Shanghai han ocultado casi el 100% de la amplitud bajo la superficie de esta década.
Es decir, en los últimos diez años, aunque el aumento ha sido muy pequeño, los dos índices han sido muy grandes sin excepción.
Detrás de esto se esconden fluctuaciones de mercado muy grandes. Aquí es cuando nuestra estrategia de inversión oscilante, o la estrategia de comercio en red que presenté, tiene la oportunidad de mostrar su talento.
Algunas personas pueden pensar que en esta situación es mejor hacer T, vender caro y comprar barato.
Pero, de hecho, para los inversores comunes y corrientes como nosotros, muchas veces nos encontramos en un estado de indefensión en el mercado de valores.
Porque en este mercado, además de otras personas comunes y corrientes, ¿quiénes son nuestros competidores?
Hay todo tipo de magnates del dinero caliente, todo tipo de instituciones profesionales, todo tipo de inversores profesionales...
Movemos ladrillos en 996, y como mucho vamos de vez en cuando a pescar. para observar el mercado y aprender de él. Haga clic en conocimiento de inversiones.
¿Qué más está haciendo 996 estudiando los mercados financieros, verdad?
No importa en términos de riqueza de conocimiento, sensibilidad a las noticias o la duración de la investigación de mercado más simple, no hay forma de compararnos con otros.
En una situación en la que el conocimiento, la información y el tiempo son completamente desiguales, tenemos que confiar completamente en nuestras propias fuerzas para predecir las tendencias futuras y operar en consecuencia.
La probabilidad de éxito se puede imaginar.
¡Pero el comercio en red es diferente! ¡Puede aumentar enormemente nuestra tasa de ganancias!
¡Qianqian no debe pensar que el comercio en red parece extraño y difícil de entender!
Tomemos como ejemplo la inversión fija con la que estamos más familiarizados:
La inversión fija es en realidad una estrategia de inversión que compra en el mismo intervalo de tiempo;
La La estrategia de la red es convertir este mismo rango de tiempo en el mismo rango de precios y comprar en cada caída.
En comparación con la inversión fija, no presta atención al precio en absoluto y solo se centra en el tiempo.
En esta parte de la compra, la estrategia de red se parece más a una inversión irregular. Variación de la estrategia de inversión fija.
La condición desencadenante para la compra ya no es el tiempo, sino si el precio ha cambiado en cierta medida.
Este tipo de operación de inversión puede garantizar que cada vez que compremos, el precio de las acciones baje, evitando así los problemas que pueden ocurrir en este momento de compra en la inversión fija tradicional, es decir, que se encuentra en el punto más alto del escenario o al mismo precio Área comprada repetidamente.
Por lo tanto, la estrategia de red puede ser más efectiva para reducir los costos generales de posición.
Al mismo tiempo, además de la lógica de compra similar a la inversión fija, el comercio de la red eléctrica también agrega una lógica de venta adicional:
Basado en el precio de compra anterior, si el precio sube hasta cierto punto, se activará la venta, formando así un grupo que vende caro y compra barato.
A medida que el mercado fluctúa repetidamente, la estrategia de negociación en red seguirá el principio de comprar más cuando caiga y vender más, y repetir el proceso de vender alto y comprar bajo.
Por lo tanto, en un mercado volátil, puede aprovechar las repetidas fluctuaciones del mercado para acumular rendimientos excedentes en relación con el objetivo de inversión en sí.
Además, existe otra diferencia entre el comercio en red y muchas otras estrategias de inversión, es decir, el comercio en red es en realidad una estrategia en la que todo el pensamiento se completa antes de que comience la transacción.
Una vez que comenzamos la práctica de inversión, a menos que cambiemos completamente la lógica de inversión original, difícilmente haremos cambios en la estrategia en sí. En lugar de eso, realizaremos nuestras transacciones estrictamente de acuerdo con el sistema comercial establecido. estrategias.
La ventaja de esto es que puede eliminar en gran medida el impacto de las emociones a corto plazo en una de nuestras decisiones operativas.
De hecho, excepto por algunas brechas en el conocimiento profesional y las capacidades de interpretación de la información, puede que no haya una gran brecha en las calificaciones personales, las calificaciones y la inteligencia entre los inversores comunes y los llamados inversores profesionales.
Sin embargo, los inversores profesionales suelen ganar más que los inversores comunes en las decisiones de inversión. Una razón muy importante es la interferencia emocional.
Muchos de nosotros hemos elaborado un maravilloso plan de inversión: comprar barato y vender caro.
Sin embargo, cuando realmente llegó el punto más bajo, nos asustó la continua caída del mercado y finalmente perdimos el plan de compra previamente planeado por el pánico.
O después de comprarlo, No ha alcanzado una posición tan alta como se había previsto. Un shock repentino inunda el mercado y el pánico entrega las fichas que finalmente se salvaron.
Finalmente, llegó la verdadera banda grande, y solo pude mirar las acciones y suspirar, pero me lo perdí de nuevo...
¡Pero el trading en red puede evitar este problema muy bien!
Debido a que la red es un sistema comercial planificado previamente, según el enfoque más tradicional, se preparará un plan de red antes de planificar la red, como se muestra en la siguiente figura.
En esta tabla están claramente marcadas las circunstancias bajo las cuales comprar, bajo las cuales vender y cuántas posiciones se mantienen a cada precio.
Después de que comience la transacción, ejecutaremos mecánicamente nuestra estrategia en función de los precios de la tabla para evitar en la mayor medida el impacto de las emociones en nuestros comportamientos comerciales específicos.
Si bien este formato tabular tradicional está bien, no sabemos qué transacción de grid se activará en este día en particular, ¿verdad?
Al final, todavía hay que estar atento al mercado todos los días. Cuando el precio está cerca, es necesario realizar pedidos a tiempo. Esta es una ruta de operación muy tradicional y complicada.
No importa cuán mala sea la situación, los altibajos y las subidas y bajadas del mercado pueden provocar emociones incontrolables.
Además, aunque nuestras emociones se puedan controlar, no me conviene observar el mercado y realizar pedidos manualmente.
¡Tenemos una herramienta de este tipo para las condiciones de comercio en red!
Siempre que el rango de precios de la transacción se establezca de antemano y la duración del paso de negociación para cada aumento o disminución, este sistema puede completar automáticamente todas las operaciones y marcado específicos.
¡Esto realmente liberará tus manos y ya no tendrás que mirar el plato!
¡No centrarse en el mercado evita naturalmente el impacto del trading emocional!
Sin embargo, he hablado de muchas características y ventajas del comercio de la red eléctrica, entonces, ¿cómo se debe implementar la estrategia de comercio de la red eléctrica?
A continuación, le enseñaré formalmente cómo formular una estrategia de comercio en red ejecutable específica~
En lo anterior, hemos aprendido respectivamente:
¿Por qué ¿La estrategia de banda tiene escenarios de aplicación en nuestra práctica de inversión?
¿Por qué la estrategia grid es también una estrategia de swing trading que la gente común puede utilizar?
Luego lo vendí y les dije a todos que la estrategia de red es de hecho una estrategia de swing trading que es muy adecuada para la gente común en términos de pensamiento, pero que puede no ser tan amigable en la operación real;
¡Después de todo, es una estrategia comercial de alta frecuencia!
Siempre debemos estar atentos a un formulario, que puede llegar, y luego necesitamos registrarnos a tiempo.
Si el pedido no se completa hoy, seguirá así; mañana, lo cual es bastante agotador.
Pero los tiempos han cambiado y ahora existen herramientas como las hojas de condiciones de transacciones de cuadrícula.
No se requiere ninguna forma tradicional y no es necesario mirar el tablero y sostener la mesa para realizar ninguna operación.
¡Todas estas marcas, comandos pendientes y estas operaciones mecanizadas se pueden completar con el programa de lista de condiciones!
¡Y nosotros, quienes tomamos las decisiones, ponemos toda nuestra energía en la formulación de estrategias comerciales y en la organización de ideas comerciales!
¡Con el tiempo ahorrado, podemos trabajar duro y acumular capital, o podemos pasar tiempo con nuestras familias y disfrutar de la vida!
¿Es difícil desarrollar una estrategia grid específica?
Cuando hacemos clic en esta lista de condiciones comerciales de la red, encontrará que hay bastantes parámetros que deben configurarse.
Sin embargo, de hecho, para desarrollar una estrategia viable de comercialización de redes eléctricas, hay tres factores clave que deben comprenderse:
¿Qué tipo de productos desea comercializar?
¿Qué intervalo se debe elegir?
¿Qué tamaño tiene tu cuadrícula?
1. ¿Cuáles son los tipos de transacciones?
Mucha gente piensa que el trading en red es una estrategia comercial a corto plazo. La diferencia es que, aunque es una estrategia comercial de frecuencia relativamente alta, también puede ser un sistema comercial a largo plazo.
En términos generales, muchas personas elegirán algunos fondos indexados relativamente inmortales como objetos de negociación en red.
En términos generales, una acción puede cambiar completamente la lógica general de inversión por una razón u otra.
Una vez que se produzca tal cambio, el pensamiento estratégico existente naturalmente se agotará y la estrategia de la red tendrá que ser descontinuada.
Los fondos indexados suelen corresponder a un índice industrial o temático.
Relativamente hablando, es poco probable que todas las empresas de toda la industria o índice sufran un cambio tan grande en conjunto.
Por lo que también es una opción más adecuada para el funcionamiento de la estrategia a largo plazo.
E incluso si realmente hay un problema con una determinada acción en el índice, después de todo, el índice corresponde a una cesta de acciones.
Si hay un problema con una de las acciones que componen un índice, el impacto en el índice general es en realidad relativamente limitado.
Y el índice en sí mismo puede considerarse como un mecanismo de selección de valores. Cuando una acción componente ya no cumple con los requisitos del índice, naturalmente será eliminada por este mecanismo y este conjunto de reglas y reemplazada por otras acciones que estén más en línea con las reglas, logrando así la supervivencia del más apto en el índice. sí mismo.
¡Por supuesto, ningún índice puede utilizarse como sustituto de nuestro comercio en red!
Después de todo, la estrategia grid en sí es una estrategia comercial diseñada para mercados altamente volátiles.
Por lo tanto, la volatilidad del índice en sí no puede ser demasiado baja. En comparación con una baja volatilidad y un alto crecimiento, una volatilidad alta o incluso parcialmente alta puede ser una mejor opción.
Además, el índice no necesariamente morirá, pero nuestra estrategia comercial eventualmente recaerá en un fondo indexado específico.
¡Los fondos indexados no son del todo inmortales!
Entonces, para garantizar la eficiencia comercial de nuestra estrategia de red, evite la vergüenza de no poder completar la transacción después de realizar la orden condicional y, al mismo tiempo, evite la situación extrema de la estrategia. huyendo debido a la pequeña escala y la liquidación directa del fondo.
En general, no recomendamos elegir un fondo indexado más pequeño. Es mejor tener una escala de al menos 100 millones. Para fondos indexados como Grid, es un poco mayor, pero nuestra estrategia será más sólida.
2. ¿Qué gama elegir?
Después de determinar una variedad comercial específica de la cuadrícula, el siguiente paso es determinar el rango de la cuadrícula.
La estrategia de conexión a la red es esencialmente una estrategia comercial para hacer frente al mercado fluctuante dentro de un cierto rango, por lo que el rango de precios para la operación de conexión a la red debe determinarse antes de la conexión a la red.
Una vez que sube o cae por debajo de este rango, significa que esta variedad ha terminado sus fluctuaciones laterales originales y puede marcar el comienzo de un cambio relativamente grande.
¿Qué pasa con las estrategias grid originalmente disponibles en el mercado? Por supuesto, en este momento también deberías jubilarte.
A este respecto, la tabla de condiciones de transacción de la red también es muy considerada. Una vez que se excede el rango de la cuadrícula, la orden condicional dejará de ejecutarse automáticamente y no habrá un número ilimitado de operaciones de compra y venta.
Entonces, ¿cómo se debe determinar este intervalo específico?
De hecho, existen muchas escuelas de pensamiento diferentes sobre este método de operación específico:
Algunas escuelas utilizarán la valoración del índice para observar la valoración del índice en el último período de tiempo. La fluctuación de los datos se puede utilizar para inferir un posible punto de choque específico del índice actual. Una vez superado este rango de valoración, significa que el índice puede entrar en una zona relativamente infravalorada o sobrevalorada.
Algunas personas creen que la etapa de subestimación o sobreestimación en realidad no es el mejor rango para que funcione la estrategia de cuadrícula. Debido a que el área está subestimada, debes intentar acumular algunas fichas baratas. No es necesario seguir el mecanismo de compra y venta de la red y luego vender y subir poco a poco;
Lo mismo ocurre. Esto es cierto en áreas sobrevaluadas. El índice finalmente ha tocado fondo y está a punto de despegar. Debemos cubrir nuestras posiciones al máximo y disfrutar del despegue de este mercado. El modelo operativo de lanzar el automóvil tan pronto como despega no requiere vender y bajar mecánicamente del automóvil.
Por supuesto, esto es sólo una visión externa y puede que no sea del todo correcta.
Además, existen muchas variaciones de la propia estrategia de cuadrícula. Por ejemplo, se puede utilizar una cuadrícula asimétrica con diferentes altibajos para abordar diferentes áreas de mercado y valoración.
Por supuesto, esta es una aplicación más avanzada de la estrategia de red y va más allá de lo que cubriré en esta serie. Entonces, si está interesado, puedo analizar estos conocimientos avanzados más adelante y continuar compartiéndolos con usted~
Por supuesto, para los inversores comunes como nosotros, existe una forma más intuitiva de juzgar el rango de la red. El método consiste en encontrar el rango de impacto que ha aparecido en la historia.
Debido a que estos rangos de oscilación son áreas donde muchos inversores apuestan y negocian repetidamente durante el día, cuando el precio de las acciones ingresa nuevamente a esta área, significa que muchas fichas que se negocian en esta área están cerca de sus posiciones de costo, y Es hora de volver a elegir. Es un momento crítico para la dirección, por lo que es muy probable que se vuelva a formar un nuevo rango de oscilación.
En tercer lugar, determine el tamaño del paso
Dado que todo el mundo sabe cómo construir un marco general de una estrategia de cuadrícula, deberíamos ir un paso más allá e inyectar algo de carne y sangre en este marco para hacerlo más eficiente. Se convierte en una estrategia de comercio en red real y práctica.
Como estrategia de red, su lógica central debe ser vender después de un cierto aumento y comprar después de una determinada disminución. Hemos identificado varias transacciones de red y sabemos cómo determinar el alcance operativo de una transacción de red.
¿Cómo deberíamos determinar el rango de subida y bajada del que estamos hablando ahora?
Este tipo de aumento y disminución tiene un nombre científico especial, llamado longitud del paso.
De hecho, este nombre es un nombre muy vívido. Cree que el comercio en red en realidad se compone de compras y ventas una y otra vez.
Es como caminar paso a paso sobre el sistema de cuadrícula y la escalera de la cuadrícula, por lo que hasta dónde puede abarcar este paso es la longitud del paso.
Entonces, ¿cómo determinar el tamaño de paso adecuado para la estrategia de cuadrícula?
En realidad, existen muchas escuelas de pensamiento sobre este método de determinación. El método más sencillo es determinar por partes iguales.
El método de bisección de pasos, como su nombre indica, consiste en dividir el intervalo de operación de comercio de red predeterminado en varias redes pequeñas.
Por ejemplo, predeterminamos un intervalo de cuadrícula del 20% y luego lo dividimos en diez cuadrículas por división igual, con un tamaño de paso del 2%, si se divide en 20 cuadrículas, el tamaño del paso es naturalmente; 1%.
Por supuesto, además de esta dicotomía más simple, existe un método más complejo, que consiste en ajustar el tamaño del paso nuevamente en función del método de dicotomía y en función de la amplitud histórica de la variedad en la que invertimos.
Por ejemplo, queremos que se active con más frecuencia y perseguir el efecto de activación todos los días. Podemos ajustar el tamaño del paso más cerca de la amplitud diaria.
Si queremos reducir la frecuencia de disparo, entonces podemos aumentar el tamaño del paso.
Por supuesto, también debe consultar las amplitudes históricas semanales y mensuales de la variedad. De lo contrario, el tamaño del paso es demasiado grande y la frecuencia de activación es demasiado baja, lo que también afectará el efecto final. La estrategia de la red.
Por tanto, la fijación de esta longitud de paso debe ser un arte que persiga el calce y equilibrio entre la frecuencia de activación y el mercado específico de nuestro objetivo de inversión y de nuestros propios activos.
Debido a que el tamaño del paso es demasiado pequeño, compraremos con demasiada frecuencia en este rango descendente, lo que resultará en la situación embarazosa de comprar en la mitad inferior de la montaña, debilitando el efecto de la estrategia de red de compra en lotes. y diluir los costos y, en última instancia, provocar una fuga masiva de fondos disponibles.
En el proceso de subida, provocará ventas demasiado frecuentes. Al final, antes de que se acabe la carne, primero se vacía el cuenco, dejando un montón de dinero en efectivo haciendo guardia, lo que también reducirá las expectativas de ingresos que una estrategia de red eléctrica podría haber logrado.
También introduje en mi artículo anterior que la estrategia de la red eléctrica es una estrategia basada en las fluctuaciones de precios. Entonces surge el problema, porque en comparación con la estrategia que utiliza el tiempo como señal de inversión, el precio se utiliza como señal. la señal de inversión cada vez. En la estrategia de la red eléctrica de señales de inversión, en realidad no podemos predecir de antemano cuándo llegará un determinado precio.
Por supuesto, no hay forma de preparar fondos en un momento determinado con antelación, como ocurre con la inversión fija.
Por lo tanto, para garantizar el funcionamiento normal de la estrategia y evitar la situación embarazosa de que toda la estrategia no pueda activarse normalmente porque los fondos de compra no están disponibles en este momento, antes de formular la estrategia de red, Necesitamos comprender los requisitos de la estrategia de antemano. Realizar un inventario y cálculo de fondos y reservar fondos suficientes.
A partir de la operación real y la planificación de toda la estrategia, antes de ejecutar la estrategia de cuadrícula, primero debe establecer un intervalo para la operación de la estrategia de cuadrícula y luego establecer el tamaño del paso de la estrategia.
4. Prueba de estrés
En este momento, podemos ver claramente en forma de tabla a qué precio esta estrategia desencadenará transacciones. Luego podemos determinar cuánto dinero compramos y vendemos cada vez que se activa una operación, y podemos delinear completamente cuánto dinero realmente necesitamos invertir cuando el precio objetivo alcance cada precio específico en este sistema de cuadrícula, y cuánto dinero realmente necesitamos. tiene.cuantas posiciones.
En otras palabras, en la etapa de formulación de la estrategia, antes de que toda la estrategia se ponga en funcionamiento, hemos podido calcular con precisión cuánto capital nuestra estrategia requerirá que invirtamos si nos encontramos con una caída continua después de la Se lanza la estrategia. ¿Cuántas pérdidas y ganancias generará nuestra cuenta en consecuencia?
Este método de calcular el límite de inversión y el límite de pérdida antes de iniciar la estrategia se llama prueba de estrés.
A través de la prueba de estrés, puede hacer preparativos psicológicos y financieros para la inversión de activos en varios mercados y contabilizar las ganancias y pérdidas por adelantado antes de que comience la inversión real.
De esta forma, en la práctica inversora real, naturalmente estará más tranquilo y calmado, y evitará diversas operaciones que puedan ser provocadas por emociones temporales.
Bien, ¡aquí termina el intercambio de conocimientos sobre estrategias de trading en red!
En mi análisis, presenté la necesidad de utilizar la inversión en banda, los principios y funciones básicos de la estrategia de red, cómo establecer un marco amplio de la estrategia de red, determinar la longitud del paso y la presión del cliente; prueba de planificación.
En este punto, básicamente se ha formado un sistema de estrategia de cuadrícula.
Por supuesto, lo que tenemos sobre el papel es superficial. Si queremos comprender verdaderamente los principios profundos de la estrategia grid y sentir el impacto que puede tener en nuestra práctica y psicología de inversión, debemos invertir más en una práctica real grid por nuestra cuenta.