Conceptos relacionados con el comercio de arbitraje en dólares
El arbitraje se refiere a inversores o prestatarios que aprovechan las diferencias en las tasas de interés y los tipos de cambio de divisas entre dos lugares al mismo tiempo para realizar flujos de capital para obtener ganancias. El arbitraje se puede dividir en arbitraje con arbitraje y arbitraje sin arbitraje.
Generalmente, las tasas de interés en los países occidentales son diferentes. Algunos países tienen tasas de interés más altas, mientras que otros tienen tasas de interés más bajas. Las tasas de interés son una función importante de la actividad del capital internacional. Sin controles de capital, el capital fluiría a través de las fronteras nacionales desde países con tasas de interés bajas hacia países con tasas de interés altas. Los flujos de capital internacionales implican primero el intercambio internacional. La salida de capital requiere el cambio de moneda nacional por moneda extranjera, y la entrada de capital requiere el cambio de moneda extranjera por moneda local. De esta manera, el tipo de cambio pasa a ser función de los flujos de capital.
Arbitraje
El comercio de arbitraje se ha convertido en el principal método de negociación en el mercado financiero internacional. Debido a sus rendimientos estables y riesgos relativamente pequeños, la mayoría de los grandes fondos del mundo participan principalmente en el mercado de futuros u opciones en forma de arbitraje o arbitraje parcial. Con el desarrollo estandarizado del mercado de futuros de mi país y la diversificación de los productos cotizados, el mercado contiene una gran cantidad de oportunidades de arbitraje, y el comercio de arbitraje se ha convertido en un medio eficaz para que algunas instituciones grandes participen en el mercado de futuros.
Las principales formas de negociación de arbitraje
Generalmente se dividen en: arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades.
El arbitraje intertemporal es la predicción y transacción por parte de los inversores de la relación entre los cambios de precios de las materias primas en diferentes meses de entrega.
El arbitraje entre mercados es la relación entre los cambios de precios de los; mismo producto en diferentes bolsas de pronóstico y comercio.
El arbitraje entre variedades es la predicción y transacción de los inversores sobre la relación cambiante entre precios de materias primas diferentes pero relacionados dentro del mismo mes de entrega.
Dependiendo de si se requiere una transacción inversa para cerrar la posición durante el arbitraje, el comercio de arbitraje se puede dividir en dos formas:
El arbitraje sin arbitraje se refiere a la transferencia de fondos desde una moneda con una tasa de interés baja Pasar a una moneda con una tasa de interés alta, buscando así beneficiarse del diferencial de tasas de interés. Este tipo de transacción no requiere cerrar la posición en la dirección opuesta al mismo tiempo, pero este tipo de transacción conlleva el riesgo de depreciación de la moneda con tasas de interés altas.
El arbitraje de intereses cubierto se refiere a la venta a plazo de monedas de alto interés en el mercado de divisas y al mismo tiempo transferir fondos a países o regiones con monedas de alto interés, es decir, realizar transacciones de swap mientras se arbitra a evitar el riesgo de tipo de cambio. De hecho, esto es cobertura. La mayoría de las transacciones generales de arbitraje y cobertura son arbitraje de intereses.