Tipos de cambio de divisas de Nueva York

Uno o tres meses después, el franco suizo subió 37 puntos y el tipo de cambio a plazo era 1,5341-0,0037 = 1,5304.

El tipo de prima del franco suizo (tipo anual): 0,0037 * 4/1,5341 = 0,965, que es menor que la diferencia de tipos de interés y puede arbitrarse. Método: convertir francos suizos a dólares estadounidenses para la inversión actual y luego aceptar vender el capital y los intereses de la inversión en dólares estadounidenses en el futuro. Al vencimiento, se recuperará el principal y los intereses de la inversión en dólares estadounidenses y se ejecutará el acuerdo a término, menos el costo de oportunidad de inversión en francos suizos.

1/1,5341 *(1 8/4)* 1,5304-(1 5/4)= 0,005040 francos suizos.

2. Tres meses después, el franco suizo tiene un descuento de 40 puntos y el tipo de cambio a plazo es 1,5341,0040 = 1,5381. Una moneda con un tipo de interés bajo tiene un descuento a plazo, lo que significa que. puede obtener ganancias por tipo de cambio además de ganancias por arbitraje. El método es el mismo que antes, el ingreso de arbitraje por franco suizo:

1/1,5341 * (1 8/4) * 1,5381-(1 5/4) = 0,010.

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